Сравнение MSFH.TO с QMVP.TO
MSFH.TO (Harvest Microsoft High Income Shares ETF Class A Units) and QMVP.TO (Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF) are both Technology Equities funds. MSFH.TO is actively managed, while QMVP.TO is passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFH.TO и QMVP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSFH.TO
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 3.57%
- 6 месяцев
- -11.91%
- С начала года
- -14.71%
- 1 год
- -17.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMVP.TO
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -1.96%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFH.TO и QMVP.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MSFH.TO Harvest Microsoft High Income Shares ETF Class A Units | -10.51% |
QMVP.TO Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF | 22.39% |
Correlation
The correlation between MSFH.TO and QMVP.TO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFH.TO vs. QMVP.TO — Ранг доходности на риск
MSFH.TO
QMVP.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MSFH.TO c QMVP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Microsoft High Income Shares ETF Class A Units (MSFH.TO) и Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF (QMVP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFH.TO | QMVP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFH.TO и QMVP.TO
Максимальная просадка MSFH.TO за все время составила -31.00%, что больше максимальной просадки QMVP.TO в -12.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFH.TO и QMVP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFH.TO | QMVP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.00% | -12.77% | -18.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.17% | -5.69% | -17.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -3.64% | -6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFH.TO и QMVP.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFH.TO | QMVP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.42% | 25.23% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.47% | 25.23% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.47% | 25.23% | -1.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFH.TO и QMVP.TO
Дивидендная доходность MSFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 19.13%, что больше доходности QMVP.TO в 0.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSFH.TO Harvest Microsoft High Income Shares ETF Class A Units | 19.13% | 14.88% | 4.59% |
QMVP.TO Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFH.TO and QMVP.TO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Harvest and Hamilton.
Подберите оптимальное распределение для MSFH.TO и QMVP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор