PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSED.L с IEDL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSED.L с IEDL.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MSED.L (Lyxor Euro Stoxx 50 DR UCITS C) and IEDL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - MSED.L tracks the MSCI EMU NR EUR while IEDL.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, MSED.L returned -4.55%/yr vs 14.47%/yr for IEDL.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MSED.L charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for IEDL.L.

Доходность

Сравнение доходности MSED.L и IEDL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Euro Stoxx 50 DR UCITS C (MSED.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MSED.L торгуется в GBp, в то время как IEDL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEDL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MSED.L показывает доходность 5.69%, что значительно ниже, чем у IEDL.L с доходностью 12.43%.

MSED.L

1 день
-0.61%
1 месяц
1.23%
С начала года
5.69%
6 месяцев
6.73%
1 год
18.03%
3 года*
-10.94%
5 лет*
-4.55%
10 лет*
3.11%

IEDL.L

1 день
-0.72%
1 месяц
1.85%
С начала года
12.43%
6 месяцев
15.20%
1 год
34.71%
3 года*
21.38%
5 лет*
14.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSED.L и IEDL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSED.L
Lyxor Euro Stoxx 50 DR UCITS C		5.69%27.89%6.38%-45.01%-3.26%15.48%3.29%21.79%-7.38%
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		12.43%42.19%5.33%11.38%1.15%19.23%-3.65%15.06%-10.41%

Correlation

The correlation between MSED.L and IEDL.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2018 г.

0.83

The correlation between MSED.L and IEDL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MSED.L и IEDL.L

Секторы
MSED.L
IEDL.L

Финансовые услуги

25.6%
22.6%

Промышленность

22.2%
17.0%

Технологии

18.6%
12.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
6.2%

Здравоохранение

5.4%
12.3%

Энергетика

5.2%
5.1%

Коммунальные услуги

4.7%
4.5%

Потребительский защитный сектор

4.0%
8.6%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.7%

Сырьевые материалы

1.7%
6.2%

Недвижимость

-

0.6%

Финансовые услуги

MSED.L
25.6%
IEDL.L
22.6%

Промышленность

MSED.L
22.2%
IEDL.L
17.0%

Технологии

MSED.L
18.6%
IEDL.L
12.2%

Потребительский циклический сектор

MSED.L
10.1%
IEDL.L
6.2%

Здравоохранение

MSED.L
5.4%
IEDL.L
12.3%

Энергетика

MSED.L
5.2%
IEDL.L
5.1%

Коммунальные услуги

MSED.L
4.7%
IEDL.L
4.5%

Потребительский защитный сектор

MSED.L
4.0%
IEDL.L
8.6%

Коммуникационные услуги

MSED.L
2.5%
IEDL.L
3.7%

Сырьевые материалы

MSED.L
1.7%
IEDL.L
6.2%

Недвижимость

MSED.L

-

IEDL.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Euro Stoxx 50 DR UCITS C

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с MSED.L:
MSED.L с CS51.LMSED.L с C50U.LMSED.L с PRIE.LMSED.L с XASX.LMSED.L с EUE.LMSED.L с CSPX.LMSED.L с ISX5.L
Часто сравнивают с IEDL.L:
IEDL.L с S7XP.LIEDL.L с XHYG.DEIEDL.L с MVEW.DEIEDL.L с EUMD.LIEDL.L с T3KE.DEIEDL.L с CNX1.LIEDL.L с VEUR.L

Доходность на риск

MSED.L vs. IEDL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSED.L
Ранг доходности на риск MSED.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSED.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSED.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSED.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSED.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSED.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IEDL.L
Ранг доходности на риск IEDL.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDL.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDL.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDL.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDL.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDL.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSED.L c IEDL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Euro Stoxx 50 DR UCITS C (MSED.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSED.LIEDL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.55

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
3.44

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.46

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

3.28

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

12.14

-6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSED.L vs. IEDL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSED.L на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа IEDL.L равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSED.L и IEDL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSED.LIEDL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.55

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.94

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.58

-0.49

Просадки

Сравнение просадок MSED.L и IEDL.L

Максимальная просадка MSED.L за все время составила -58.05%, что больше максимальной просадки IEDL.L в -34.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSED.L и IEDL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSED.LIEDL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.05%

-34.27%

-23.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-10.54%

-0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.05%

-16.31%

-41.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.05%

-16.35%

-41.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.10%

-1.50%

-30.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.00%

-5.73%

-10.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.85%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности MSED.L и IEDL.L

Текущая волатильность для Lyxor Euro Stoxx 50 DR UCITS C (MSED.L) составляет 3.91%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что MSED.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEDL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSED.LIEDL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

4.34%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

11.08%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

13.54%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.91%

15.34%

+18.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.67%

17.63%

+12.04%

Сравнение комиссий MSED.L и IEDL.L

MSED.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IEDL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSED.L и IEDL.L

MSED.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEDL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		3.03%3.44%4.22%4.75%4.23%3.55%2.32%3.86%3.19%
MSED.L
Lyxor Euro Stoxx 50 DR UCITS C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSED.L and IEDL.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MSED.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MSED.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for IEDL.L.

MSED.L tracks MSCI EMU NR EUR, while IEDL.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.07% for MSED.L and 0.25% for IEDL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSED.L и IEDL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор