Сравнение MSEA.L с UD03.L
MSEA.L (UBS Core MSCI Europe UCITS ETF Capitalisation A) and UD03.L (UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis) are both Europe Equities funds from UBS - MSEA.L tracks the MSCI Europe Index while UD03.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSEA.L charges 0.10%/yr vs 0.28%/yr for UD03.L.
Доходность
Сравнение доходности MSEA.L и UD03.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSEA.L показывает доходность 7.55%, что значительно ниже, чем у UD03.L с доходностью 12.28%.
MSEA.L
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 7.55%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UD03.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 12.28%
- 6 месяцев
- 14.98%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSEA.L и UD03.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSEA.L UBS Core MSCI Europe UCITS ETF Capitalisation A | 7.55% | 7.48% |
UD03.L UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 12.28% | 6.20% |
Correlation
The correlation between MSEA.L and UD03.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSEA.L vs. UD03.L — Ранг доходности на риск
MSEA.L
UD03.L
Сравнение MSEA.L c UD03.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Core MSCI Europe UCITS ETF Capitalisation A (MSEA.L) и UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UD03.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSEA.L | UD03.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.47 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.99 | 1.19 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок MSEA.L и UD03.L
Максимальная просадка MSEA.L за все время составила -10.45%, что меньше максимальной просадки UD03.L в -30.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEA.L и UD03.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSEA.L | UD03.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.45% | -30.85% | +20.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.80% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -1.19% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -3.31% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEA.L и UD03.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSEA.L | UD03.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 16.13% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 27.46% | -12.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 47.29% | -32.11% |
Сравнение комиссий MSEA.L и UD03.L
MSEA.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии UD03.L в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEA.L и UD03.L
MSEA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UD03.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEA.L UBS Core MSCI Europe UCITS ETF Capitalisation A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UD03.L UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 2.54% | 2.97% | 2.84% | 3.67% | 3.96% | 3.50% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
MSEA.L and UD03.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSEA.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSEA.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.28% for UD03.L.
MSEA.L tracks MSCI Europe Index, while UD03.L tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.10% for MSEA.L and 0.28% for UD03.L.
Подберите оптимальное распределение для MSEA.L и UD03.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор