Сравнение MSEA.L с UC99.L
MSEA.L (UBS Core MSCI Europe UCITS ETF Capitalisation A) and UC99.L (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis) are both exchange-traded funds - MSEA.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Index, while UC99.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. MSEA.L charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for UC99.L.
Доходность
Сравнение доходности MSEA.L и UC99.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSEA.L показывает доходность 7.55%, что значительно ниже, чем у UC99.L с доходностью 10.42%.
MSEA.L
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 7.55%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UC99.L
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- 10.42%
- 6 месяцев
- 10.00%
- 1 год
- 29.38%
- 3 года*
- 17.61%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- 16.19%
Сравнение доходности по годам MSEA.L и UC99.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSEA.L UBS Core MSCI Europe UCITS ETF Capitalisation A | 7.55% | 7.48% |
UC99.L UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis | 10.42% | 9.67% |
Correlation
The correlation between MSEA.L and UC99.L is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSEA.L vs. UC99.L — Ранг доходности на риск
MSEA.L
UC99.L
Сравнение MSEA.L c UC99.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Core MSCI Europe UCITS ETF Capitalisation A (MSEA.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UC99.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSEA.L | UC99.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.41 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.99 | 1.00 | +0.99 |
Просадки
Сравнение просадок MSEA.L и UC99.L
Максимальная просадка MSEA.L за все время составила -10.45%, что меньше максимальной просадки UC99.L в -23.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEA.L и UC99.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSEA.L | UC99.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.45% | -23.20% | +12.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.20% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | 0.00% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -4.24% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEA.L и UC99.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSEA.L | UC99.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 12.19% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 16.02% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 16.54% | -1.36% |
Сравнение комиссий MSEA.L и UC99.L
MSEA.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии UC99.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEA.L и UC99.L
Ни MSEA.L, ни UC99.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEA.L UBS Core MSCI Europe UCITS ETF Capitalisation A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UC99.L UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
MSEA.L and UC99.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSEA.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSEA.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for UC99.L.
MSEA.L is categorized as Europe Equities, while UC99.L is Large Cap Blend Equities. MSEA.L tracks MSCI Europe Index, while UC99.L tracks Russell 1000 TR USD. Their fees differ too: 0.10% for MSEA.L and 0.25% for UC99.L.
Подберите оптимальное распределение для MSEA.L и UC99.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор