Сравнение MSD с USA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD) и Liberty All-Star Equity Fund (USA).
Доходность
Сравнение доходности MSD и USA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSD и USA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSD Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. | -1.99% | 5.58% | 24.92% | 19.14% | -22.10% | 2.20% | 0.73% | 24.38% | -12.31% | 16.33% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | -7.72% | 0.09% | 20.81% | 23.17% | -25.20% | 33.76% | 12.89% | 39.70% | -5.06% | 34.66% |
Фундаментальные показатели
MSD:
$143.64M
USA:
$1.70B
MSD:
$1.85
USA:
$1.42
MSD:
3.83
USA:
3.97
MSD:
3.72
USA:
4.72
MSD:
0.90
USA:
0.82
MSD:
$38.58M
USA:
$355.74M
MSD:
$35.05M
USA:
$329.90M
MSD:
$30.02M
USA:
$305.11M
Доходность по периодам
С начала года, MSD показывает доходность -1.99%, что значительно выше, чем у USA с доходностью -7.72%. За последние 10 лет акции MSD уступали акциям USA по среднегодовой доходности: 5.47% против 11.94% соответственно.
MSD
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- -4.31%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 5.47%
USA
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -7.72%
- 6 месяцев
- -6.62%
- 1 год
- -5.00%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 11.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSD vs. USA — Ранг доходности на риск
MSD
USA
Сравнение MSD c USA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSD | USA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | -0.29 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | -0.30 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.96 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.28 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | -0.76 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSD | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | -0.29 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.18 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.53 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.33 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между MSD и USA составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSD и USA
Дивидендная доходность MSD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что меньше доходности USA в 12.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSD Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. | 9.15% | 9.88% | 11.88% | 10.90% | 7.34% | 4.99% | 4.67% | 5.37% | 6.56% | 5.81% | 6.87% | 7.03% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | 12.08% | 10.67% | 10.22% | 9.56% | 12.11% | 9.67% | 9.13% | 9.75% | 12.64% | 8.89% | 9.30% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок MSD и USA
Максимальная просадка MSD за все время составила -58.51%, что меньше максимальной просадки USA в -69.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSD и USA.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSD | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.51% | -69.15% | +10.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.53% | -15.28% | +3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -34.05% | +0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.50% | -47.07% | +9.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.67% | -12.67% | +4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.33% | -11.53% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 5.64% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSD и USA
Текущая волатильность для Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD) составляет 5.04%, в то время как у Liberty All-Star Equity Fund (USA) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что MSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSD | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 5.71% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | 10.53% | -3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.36% | 17.40% | -4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.93% | 20.72% | -6.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 22.54% | -7.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSD и USA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. и Liberty All-Star Equity Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности