Сравнение MSD с SPTL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL).
SPTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long. Фонд был запущен 23 мая 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSD или SPTL.
Основные характеристики
| MSD | SPTL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.64% | -8.91% |
| Дох-ть за 1 год | 21.25% | -11.12% |
| Дох-ть за 3 года | -0.27% | -10.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.00% | -3.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.10% | 0.38% |
| Коэф-т Шарпа | 1.59 | -0.76 |
| Дневная вол-ть | 13.29% | 15.64% |
| Макс. просадка | -52.67% | -46.20% |
| Current Drawdown | -7.85% | -41.52% |
Корреляция
Корреляция между MSD и SPTL составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности MSD и SPTL
С начала года, MSD показывает доходность 3.64%, что значительно выше, чем у SPTL с доходностью -8.91%. За последние 10 лет акции MSD превзошли акции SPTL по среднегодовой доходности: 3.10% против 0.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSD c SPTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSD и SPTL
Дивидендная доходность MSD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.57%, что больше доходности SPTL в 3.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSD Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. | 11.57% | 10.90% | 7.34% | 4.99% | 4.67% | 5.37% | 6.56% | 5.81% | 6.87% | 7.03% | 6.27% | 10.17% |
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 3.73% | 3.24% | 2.75% | 1.68% | 1.71% | 2.45% | 2.69% | 2.53% | 2.56% | 2.60% | 2.63% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок MSD и SPTL
Максимальная просадка MSD за все время составила -52.67%, что больше максимальной просадки SPTL в -46.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSD и SPTL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSD и SPTL
Текущая волатильность для Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD) составляет 3.05%, в то время как у SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что MSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.