Сравнение MSCI с IWF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MSCI Inc. (MSCI) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF).
IWF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSCI или IWF.
Доходность
Сравнение доходности MSCI и IWF
Доходность по периодам
С начала года, MSCI показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у IWF с доходностью 30.52%. За последние 10 лет акции MSCI превзошли акции IWF по среднегодовой доходности: 29.85% против 16.28% соответственно.
MSCI
5.44%
-0.88%
20.25%
13.83%
19.12%
29.85%
IWF
30.52%
4.08%
14.20%
36.09%
19.39%
16.28%
Основные характеристики
| MSCI | IWF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.50 | 2.15 |
| Коэф-т Сортино | 0.86 | 2.81 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 0.43 | 2.72 |
| Коэф-т Мартина | 1.26 | 10.71 |
| Индекс Язвы | 10.98% | 3.37% |
| Дневная вол-ть | 27.64% | 16.75% |
| Макс. просадка | -69.06% | -64.18% |
| Текущая просадка | -9.84% | -1.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MSCI и IWF составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSCI c IWF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSCI Inc. (MSCI) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSCI и IWF
Дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности IWF в 0.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI MSCI Inc. | 1.09% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% | 0.38% | 0.00% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.51% | 0.67% | 0.91% | 0.50% | 0.66% | 0.99% | 1.27% | 1.10% | 1.43% | 1.37% | 1.33% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок MSCI и IWF
Максимальная просадка MSCI за все время составила -69.06%, что больше максимальной просадки IWF в -64.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCI и IWF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSCI и IWF
MSCI Inc. (MSCI) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что MSCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.