Сравнение MSBT с SOEZ
MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) and SOEZ (Franklin Solana ETF) are both Cryptocurrency funds. MSBT is passively managed, while SOEZ is actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSBT charges 0.14%/yr vs 0.19%/yr for SOEZ.
Доходность
Сравнение доходности MSBT и SOEZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSBT
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -18.41%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOEZ
- 1 день
- -4.56%
- 1 месяц
- -14.51%
- С начала года
- -40.75%
- 6 месяцев
- -47.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSBT и SOEZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -8.40% |
SOEZ Franklin Solana ETF | -12.69% |
Correlation
The correlation between MSBT and SOEZ is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MSBT c SOEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT) и Franklin Solana ETF (SOEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSBT | SOEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.33 | -1.07 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок MSBT и SOEZ
Максимальная просадка MSBT за все время составила -20.25%, что меньше максимальной просадки SOEZ в -50.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSBT и SOEZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSBT | SOEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.25% | -50.21% | +29.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.25% | -50.21% | +29.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -30.80% | +26.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSBT и SOEZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSBT | SOEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.92% | 68.92% | -36.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.92% | 68.92% | -36.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.92% | 68.92% | -36.00% |
Сравнение комиссий MSBT и SOEZ
MSBT берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SOEZ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSBT и SOEZ
MSBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | 0.00% |
SOEZ Franklin Solana ETF | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
MSBT and SOEZ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.19% for SOEZ.
SOEZ has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for MSBT.
They also come from different issuers: Morgan Stanley and Franklin. Their fees differ too: 0.14% for MSBT and 0.19% for SOEZ.
Подберите оптимальное распределение для MSBT и SOEZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор