Сравнение MSB с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mesabi Trust (MSB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSB или VOO.
Основные характеристики
| MSB | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -13.88% | 7.31% |
| Дох-ть за 1 год | -22.33% | 25.21% |
| Дох-ть за 3 года | -16.44% | 8.45% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.15% | 13.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.83% | 12.57% |
| Коэф-т Шарпа | -0.56 | 2.36 |
| Дневная вол-ть | 39.38% | 11.75% |
| Макс. просадка | -92.01% | -33.99% |
| Current Drawdown | -44.86% | -2.94% |
Корреляция
Корреляция между MSB и VOO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MSB и VOO
С начала года, MSB показывает доходность -13.88%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 7.31%. За последние 10 лет акции MSB уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.83% против 12.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSB c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesabi Trust (MSB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSB и VOO
Дивидендная доходность MSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности VOO в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSB Mesabi Trust | 4.16% | 1.71% | 20.14% | 10.83% | 5.95% | 14.27% | 11.78% | 5.92% | 5.14% | 15.04% | 10.24% | 6.92% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.37% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок MSB и VOO
Максимальная просадка MSB за все время составила -92.01%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSB и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSB и VOO
Mesabi Trust (MSB) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что MSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.