PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSB с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSB с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mesabi Trust (MSB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MSB и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mesabi Trust (MSB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSB и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSB
Mesabi Trust		-14.81%71.88%47.05%15.55%-22.81%3.66%30.10%12.34%4.11%155.25%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, MSB показывает доходность -14.81%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции MSB превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 30.86% против 14.14% соответственно.

MSB

1 день
3.37%
1 месяц
4.63%
С начала года
-14.81%
6 месяцев
4.84%
1 год
23.88%
3 года*
21.20%
5 лет*
11.47%
10 лет*
30.86%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mesabi Trust

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MSB:
MSB с PEPMSB с CLOZMSB с IAGMSB с LINMSB с RIOMSB с ABRMSB с MAIN
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

MSB vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSB
Ранг доходности на риск MSB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSB: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSB: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSB c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesabi Trust (MSB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSBVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.01

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.53

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.55

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.17

7.31

-5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSB vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSB на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSB и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSBVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.01

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.71

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.79

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.83

-0.50

Корреляция

Корреляция между MSB и VOO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSB и VOO

Дивидендная доходность MSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSB
Mesabi Trust		3.93%18.09%4.80%1.71%20.14%10.83%5.95%14.27%11.78%5.92%5.14%15.04%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок MSB и VOO

Максимальная просадка MSB за все время составила -92.01%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSB и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

MSBVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.01%

-33.99%

-58.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.19%

-11.98%

-16.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.91%

-24.52%

-23.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.48%

-33.99%

-32.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.26%

-5.55%

-14.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.72%

-3.72%

-23.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.37%

2.55%

+8.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MSB и VOO

Mesabi Trust (MSB) имеет более высокую волатильность в 13.01% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что MSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSBVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.01%

5.34%

+7.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.25%

9.47%

+27.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.55%

18.11%

+28.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.77%

16.82%

+31.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.14%

17.99%

+31.15%