Сравнение MSAP.L с MIST.L
MSAP.L (Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD (Acc)) and MIST.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - MSAP.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Saudi Arabia 20/35 Capped Index, while MIST.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. MSAP.L is passively managed, while MIST.L is actively managed. Over the past 5 years, MSAP.L returned 2.71%/yr vs 3.15%/yr for MIST.L. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. MSAP.L charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for MIST.L.
Доходность
Сравнение доходности MSAP.L и MIST.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSAP.L торгуется в GBp, в то время как MIST.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MIST.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSAP.L показывает доходность 4.46%, что значительно выше, чем у MIST.L с доходностью 2.29%.
MSAP.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -5.06%
- 6 месяцев
- -1.46%
- С начала года
- 4.46%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- -1.71%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.81%
MIST.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 2.05%
- С начала года
- 2.29%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.44%
Сравнение доходности по годам MSAP.L и MIST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSAP.L Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD (Acc) | 4.46% | -12.17% | 1.88% | 3.56% | 6.09% | 37.74% | -2.87% | -4.22% |
MIST.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 2.29% | 4.61% | 5.53% | 5.01% | -1.12% | -0.36% | 0.63% | 0.28% |
Correlation
The correlation between MSAP.L and MIST.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2019 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSAP.L vs. MIST.L — Ранг доходности на риск
MSAP.L
MIST.L
Сравнение MSAP.L c MIST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD (Acc) (MSAP.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSAP.L | MIST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -35.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 7.29 | -6.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 100.94 | -100.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | 494.38 | -493.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSAP.L и MIST.L
Максимальная просадка MSAP.L за все время составила -46.44%, что больше максимальной просадки MIST.L в -3.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSAP.L и MIST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSAP.L | MIST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.44% | -3.70% | -42.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -0.04% | -12.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.20% | -0.20% | -20.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -2.45% | -27.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.39% | 0.00% | -24.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.40% | -0.38% | -19.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 0.01% | +5.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSAP.L и MIST.L
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD (Acc) (MSAP.L) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что MSAP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSAP.L | MIST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 0.09% | +3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 0.27% | +9.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.69% | 0.38% | +14.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 0.58% | +15.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.31% | 0.98% | +19.33% |
Сравнение комиссий MSAP.L и MIST.L
MSAP.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MIST.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSAP.L и MIST.L
Ни MSAP.L, ни MIST.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSAP.L and MIST.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MIST.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MIST.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for MSAP.L.
MSAP.L is categorized as Emerging Markets Equities, while MIST.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Invesco and PIMCO. Their fees differ too: 0.50% for MSAP.L and 0.40% for MIST.L.
Подберите оптимальное распределение для MSAP.L и MIST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор