PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSAP.L с MIST.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSAP.L и MIST.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD (Acc) (MSAP.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MSAP.L торгуется в GBp, в то время как MIST.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MIST.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MSAP.L показывает доходность 4.46%, что значительно выше, чем у MIST.L с доходностью 2.29%.


MSAP.L

1 день
0.41%
1 месяц
-5.06%
6 месяцев
-1.46%
С начала года
4.46%
1 год
3.70%
3 года*
-1.71%
5 лет*
2.71%
10 лет*
Всё время*
0.81%

MIST.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
2.05%
С начала года
2.29%
1 год
4.38%
3 года*
5.02%
5 лет*
3.15%
10 лет*
Всё время*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSAP.L и MIST.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MSAP.L
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD (Acc)
4.46%-12.17%1.88%3.56%6.09%37.74%-2.87%-4.22%
MIST.L
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
2.29%4.61%5.53%5.01%-1.12%-0.36%0.63%0.28%

Correlation

The correlation between MSAP.L and MIST.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2019 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD (Acc)

PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

Доходность на риск

MSAP.L vs. MIST.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSAP.L
Ранг доходности на риск MSAP.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSAP.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSAP.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSAP.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSAP.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSAP.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина

MIST.L
Ранг доходности на риск MIST.L: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIST.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIST.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIST.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIST.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIST.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSAP.L c MIST.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD (Acc) (MSAP.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MSAP.LMIST.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-11.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-35.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

7.29

-6.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

100.94

-100.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.68

494.38

-493.70

MSAP.L vs. MIST.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSAP.L на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа MIST.L равного 11.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSAP.L и MIST.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSAP.L и MIST.L

Максимальная просадка MSAP.L за все время составила -46.44%, что больше максимальной просадки MIST.L в -3.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSAP.L и MIST.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSAP.LMIST.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.44%

-3.70%

-42.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-0.04%

-12.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.20%

-0.20%

-20.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-2.45%

-27.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.39%

0.00%

-24.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.40%

-0.38%

-19.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.47%

0.01%

+5.46%

Волатильность

Сравнение волатильности MSAP.L и MIST.L

Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD (Acc) (MSAP.L) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что MSAP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSAP.LMIST.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

0.09%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

0.27%

+9.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

0.38%

+14.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

0.58%

+15.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

0.98%

+19.33%

Сравнение комиссий MSAP.L и MIST.L

MSAP.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MIST.L в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSAP.L и MIST.L

Ни MSAP.L, ни MIST.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


MSAP.L and MIST.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MIST.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MIST.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for MSAP.L.

MSAP.L is categorized as Emerging Markets Equities, while MIST.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Invesco and PIMCO. Their fees differ too: 0.50% for MSAP.L and 0.40% for MIST.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSAP.L и MIST.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор