PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSAP.L с FEM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSAP.L с FEM.L

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

MSAP.L (Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD (Acc)) and FEM.L (First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc) are both Emerging Markets Equities funds - MSAP.L tracks the MSCI Saudi Arabia 20/35 Capped Index while FEM.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, MSAP.L returned 2.71%/yr vs 6.85%/yr for FEM.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. MSAP.L charges 0.50%/yr vs 0.80%/yr for FEM.L.

Доходность

Сравнение доходности MSAP.L и FEM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD (Acc) (MSAP.L) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSAP.L показывает доходность 4.46%, что значительно ниже, чем у FEM.L с доходностью 12.02%.

MSAP.L

1 день
0.41%
1 месяц
-5.06%
6 месяцев
-1.46%
С начала года
4.46%
1 год
3.70%
3 года*
-1.71%
5 лет*
2.71%
10 лет*
—
Всё время*
0.81%

FEM.L

1 день
-2.28%
1 месяц
-7.05%
6 месяцев
5.82%
С начала года
12.02%
1 год
25.46%
3 года*
13.86%
5 лет*
6.85%
10 лет*
7.60%
Всё время*
2.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSAP.L и FEM.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSAP.L
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD (Acc)		4.46%-12.17%1.88%3.56%6.09%37.74%-2.87%2.76%-24.41%
FEM.L
First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc		12.02%18.46%5.12%4.21%-3.80%8.72%-3.95%15.10%-12.64%

Correlation

The correlation between MSAP.L and FEM.L is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2018 г.

0.33

Over the past year, the correlation between MSAP.L and FEM.L has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MSAP.L и FEM.L

Секторы
MSAP.L
FEM.L

Финансовые услуги

46.0%
7.5%

Энергетика

15.3%
12.2%

Сырьевые материалы

14.5%
7.2%

Коммуникационные услуги

10.2%
4.6%

Коммунальные услуги

4.9%
6.0%

Здравоохранение

2.1%
2.7%

Потребительский защитный сектор

1.8%
2.9%

Потребительский циклический сектор

1.6%
5.4%

Технологии

1.4%
29.9%

Промышленность

1.3%
19.1%

Недвижимость

0.8%
2.5%

Финансовые услуги

MSAP.L
46.0%
FEM.L
7.5%

Энергетика

MSAP.L
15.3%
FEM.L
12.2%

Сырьевые материалы

MSAP.L
14.5%
FEM.L
7.2%

Коммуникационные услуги

MSAP.L
10.2%
FEM.L
4.6%

Коммунальные услуги

MSAP.L
4.9%
FEM.L
6.0%

Здравоохранение

MSAP.L
2.1%
FEM.L
2.7%

Потребительский защитный сектор

MSAP.L
1.8%
FEM.L
2.9%

Потребительский циклический сектор

MSAP.L
1.6%
FEM.L
5.4%

Технологии

MSAP.L
1.4%
FEM.L
29.9%

Промышленность

MSAP.L
1.3%
FEM.L
19.1%

Недвижимость

MSAP.L
0.8%
FEM.L
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD (Acc)

First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с MSAP.L:
MSAP.L с FTWG.LMSAP.L с FWRA.LMSAP.L с FWRG.LMSAP.L с G500.LMSAP.L с SPXP.LMSAP.L с E127.LMSAP.L с EQGB.L
Часто сравнивают с FEM.L:
FEM.L с JMRE.LFEM.L с EMXC.LFEM.L с SEGM.LFEM.L с FEMD.LFEM.L с MXFP.LFEM.L с FEMQ.LFEM.L с AEMU.L

Доходность на риск

MSAP.L vs. FEM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSAP.L
Ранг доходности на риск MSAP.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSAP.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSAP.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSAP.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSAP.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSAP.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FEM.L
Ранг доходности на риск FEM.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEM.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEM.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEM.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEM.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEM.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSAP.L c FEM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD (Acc) (MSAP.L) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSAP.LFEM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
1.51

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
2.05

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.27

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

3.12

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.68

9.81

-9.14

MSAP.L vs. FEM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSAP.L на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа FEM.L равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSAP.L и FEM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSAP.L и FEM.L

Максимальная просадка MSAP.L за все время составила -46.44%, что меньше максимальной просадки FEM.L в -54.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSAP.L и FEM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSAP.LFEM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.44%

-54.05%

+7.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-8.24%

-4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.20%

-17.83%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-17.83%

-12.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.39%

-8.24%

-16.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.40%

-17.73%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.47%

2.63%

+2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности MSAP.L и FEM.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD (Acc) (MSAP.L) составляет 3.33%, в то время как у First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что MSAP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSAP.LFEM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

6.59%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

13.72%

-3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

17.02%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

16.31%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

18.67%

+1.64%

Сравнение комиссий MSAP.L и FEM.L

MSAP.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FEM.L в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSAP.L и FEM.L

Ни MSAP.L, ни FEM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MSAP.L and FEM.L have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MSAP.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MSAP.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for FEM.L.

MSAP.L tracks MSCI Saudi Arabia 20/35 Capped Index, while FEM.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for MSAP.L and 0.80% for FEM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSAP.L и FEM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор