Сравнение MSA с PH
MSA (MSA Safety Incorporated) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — MSA in Security & Protection Services, PH in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, MSA returned 13.73%/yr vs 24.20%/yr for PH. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSA и PH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSA показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у PH с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции MSA уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 13.73% против 24.20% соответственно.
MSA
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- -0.94%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 13.73%
PH
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 32.27%
- 3 года*
- 38.72%
- 5 лет*
- 24.66%
- 10 лет*
- 24.20%
Сравнение доходности по годам MSA и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA MSA Safety Incorporated | 1.43% | -2.14% | -0.71% | 18.52% | -3.15% | 2.14% | 19.79% | 36.10% | 23.61% | 13.97% |
PH Parker-Hannifin Corporation | -0.36% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
Correlation
The correlation between MSA and PH is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.33 |
Over the past year, MSA and PH have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MSA:
$9.85
PH:
$27.11
MSA:
16.39
PH:
32.17
MSA:
0.06
PH:
1.36
MSA:
2.48
PH:
5.34
MSA:
$1.92B
PH:
$20.99B
MSA:
$897.30M
PH:
$7.81B
MSA:
$465.55M
PH:
$5.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSA vs. PH — Ранг доходности на риск
MSA
PH
Сравнение MSA c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSA Safety Incorporated (MSA) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSA | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.24 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.68 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 5.20 | -5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSA | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 1.32 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.87 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.77 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.44 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок MSA и PH
Максимальная просадка MSA за все время составила -70.32%, что больше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSA и PH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSA | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.32% | -66.92% | -3.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.67% | -19.34% | -1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.28% | -26.79% | -7.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.09% | -28.64% | -6.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.39% | -54.68% | +16.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.01% | -14.55% | -5.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -15.33% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.62% | 6.22% | +3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSA и PH
MSA Safety Incorporated (MSA) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Parker-Hannifin Corporation (PH) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что MSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSA | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 6.71% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.60% | 18.61% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 24.59% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.71% | 28.61% | -3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.77% | 31.67% | -2.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSA и PH
Дивидендная доходность MSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности PH в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA MSA Safety Incorporated | 1.32% | 1.31% | 1.21% | 1.11% | 1.26% | 1.16% | 1.14% | 1.30% | 1.58% | 1.78% | 1.89% | 2.92% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.85% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSA и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSA Safety Incorporated и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSA и PH
MSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о валовой прибыли в 219.58M при выручке в 463.63M, что соответствует валовой рентабельности в 47.4%.
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
MSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила об операционной прибыли в 93.01M при выручке в 463.63M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
MSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о чистой прибыли в 71.27M при выручке в 463.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
MSA and PH have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSA has higher volatility (7.36%) compared to PH (6.71%). In terms of maximum drawdown, MSA dropped -70.32% vs PH's -66.92%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSA и PH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор