PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSA с PH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSA с PH

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MSA (MSA Safety Incorporated) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — MSA in Security & Protection Services, PH in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, MSA returned 14.12%/yr vs 26.59%/yr for PH. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSA и PH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MSA Safety Incorporated (MSA) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSA показывает доходность 3.81%, что значительно ниже, чем у PH с доходностью 9.80%. За последние 10 лет акции MSA уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 14.12% против 26.59% соответственно.

MSA

1 день
1.62%
1 месяц
-3.31%
С начала года
3.81%
6 месяцев
2.96%
1 год
-0.80%
3 года*
1.80%
5 лет*
1.32%
10 лет*
14.12%

PH

1 день
1.43%
1 месяц
10.86%
С начала года
9.80%
6 месяцев
8.71%
1 год
43.57%
3 года*
38.93%
5 лет*
27.71%
10 лет*
26.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSA и PH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSA
MSA Safety Incorporated		3.81%-2.14%-0.71%18.52%-3.15%2.14%19.79%36.10%23.61%13.97%
PH
Parker-Hannifin Corporation		9.80%39.54%39.58%60.81%-6.91%18.30%34.78%40.75%-24.00%44.91%

Correlation

The correlation between MSA and PH is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.33

Over the past year, MSA and PH have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

MSA:

$9.85

PH:

$27.11

Коэффициент P/E

MSA:

16.78

PH:

35.45

Коэффициент PEG

MSA:

0.06

PH:

1.50

Коэффициент P/S

MSA:

2.54

PH:

5.88

Общая выручка (12 мес.)

MSA:

$1.92B

PH:

$20.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSA:

$897.30M

PH:

$7.81B

EBITDA (12 мес.)

MSA:

$465.55M

PH:

$5.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MSA Safety Incorporated

Parker-Hannifin Corporation

Часто сравнивают с MSA:
MSA с TNCMSA с TKRMSA с SPYMSA с NFGMSA с XOMMSA с MOMSA с VONG
Часто сравнивают с PH:
PH с ETNPH с SPYPH с ITWPH с VOOPH с ROKPH с FSSPH с UNH

Доходность на риск

MSA vs. PH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSA
Ранг доходности на риск MSA: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PH
Ранг доходности на риск PH: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PH: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PH: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PH: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PH: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PH: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSA c PH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSA Safety Incorporated (MSA) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSAPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.75

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
2.50

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.31

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

2.26

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

6.59

-6.67

MSA vs. PH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSA на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа PH равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSA и PH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSA и PH

Максимальная просадка MSA за все время составила -70.32%, что больше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSA и PH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSAPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.32%

-66.92%

-3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.60%

-19.34%

-3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.28%

-26.79%

-7.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.28%

-28.64%

-5.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.39%

-54.68%

+16.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.14%

-5.84%

-12.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.44%

-15.32%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.65%

6.63%

+4.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MSA и PH

Текущая волатильность для MSA Safety Incorporated (MSA) составляет 7.01%, в то время как у Parker-Hannifin Corporation (PH) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что MSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSAPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

7.78%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.89%

19.11%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.23%

25.12%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.74%

28.64%

-3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.70%

31.65%

-2.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSA и PH

Дивидендная доходность MSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности PH в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSA
MSA Safety Incorporated		1.29%1.31%1.21%1.11%1.26%1.16%1.14%1.30%1.58%1.78%1.89%2.92%
PH
Parker-Hannifin Corporation		0.77%0.80%1.00%1.25%1.73%1.25%1.29%1.65%1.97%1.32%1.80%2.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSA и PH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSA Safety Incorporated и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
463.63M
5.49B
(MSA) Общая выручка
(PH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSA и PH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MSA Safety Incorporated и Parker-Hannifin Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
47.4%
36.8%
Активы портфеля
MSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о валовой прибыли в 219.58M при выручке в 463.63M, что соответствует валовой рентабельности в 47.4%.

PH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

MSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила об операционной прибыли в 93.01M при выручке в 463.63M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

PH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.

MSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о чистой прибыли в 71.27M при выручке в 463.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.

PH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.

Часто задаваемые вопросы

MSA and PH have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PH has higher volatility (7.78%) compared to MSA (7.01%). In terms of maximum drawdown, MSA dropped -70.32% vs PH's -66.92%.

PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSA и PH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор