PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MS с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MS и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley (MS) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MS показывает доходность 19.66%, что значительно выше, чем у PG с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции MS превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 26.51% против 8.36% соответственно.


MS

1 день
-2.25%
1 месяц
11.77%
С начала года
19.66%
6 месяцев
22.29%
1 год
67.25%
3 года*
39.95%
5 лет*
21.31%
10 лет*
26.51%

PG

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
-3.04%
1 год
-13.56%
3 года*
1.13%
5 лет*
3.21%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MS и PG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MS
Morgan Stanley
19.66%45.16%39.73%13.93%-10.34%46.65%38.09%32.67%-22.76%26.61%
PG
The Procter & Gamble Company
-0.74%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%

Correlation

The correlation between MS and PG is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 1993 г.

0.25

The correlation between MS and PG shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MS:

$334.75B

PG:

$338.77B

EPS

MS:

$11.41

PG:

$5.23

Коэффициент P/E

MS:

18.41

PG:

26.82

Коэффициент PEG

MS:

1.73

PG:

6.56

Коэффициент P/S

MS:

2.78

PG:

3.93

Коэффициент P/B

MS:

3.20

PG:

6.28

Общая выручка (12 мес.)

MS:

$120.22B

PG:

$86.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

MS:

$69.72B

PG:

$43.64B

EBITDA (12 мес.)

MS:

$27.21B

PG:

$22.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Morgan Stanley

The Procter & Gamble Company

Доходность на риск

MS vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MS
Ранг доходности на риск MS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MS: 8989
Ранг коэф-та Мартина

PG
Ранг доходности на риск PG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MS c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

0.89

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

-0.87

+4.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.89

-1.45

+13.34

MS vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MS на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа PG равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MS и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

-0.75

+3.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.18

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.44

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.46

-0.16

Просадки

Сравнение просадок MS и PG

Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и PG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.12%

-54.25%

-33.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.83%

-15.66%

-3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.24%

-21.15%

-8.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.38%

-23.77%

-8.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.33%

-23.77%

-27.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-18.75%

+16.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.72%

-12.16%

-21.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

9.64%

-3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MS и PG

Morgan Stanley (MS) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что MS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

6.16%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.82%

14.82%

+6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.19%

18.24%

+6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.65%

17.70%

+10.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.48%

19.00%

+12.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MS и PG

Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности PG в 3.04%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MS
Morgan Stanley
1.90%2.17%2.82%3.49%3.47%2.14%2.04%2.54%2.77%1.72%1.66%1.73%
PG
The Procter & Gamble Company
3.04%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MS и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Stanley и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
33.15B
21.24B
(MS) Общая выручка
(PG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MS и PG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Morgan Stanley и The Procter & Gamble Company.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
61.8%
49.5%
Активы портфеля
MS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.

PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

MS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

MS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.


Часто задаваемые вопросы


MS and PG have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MS has higher volatility (6.98%) compared to PG (6.16%). In terms of maximum drawdown, MS dropped -88.12% vs PG's -54.25%.

MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MS и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор