Сравнение MS с PG
MS (Morgan Stanley) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. MS operates in Capital Markets (Financial Services), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MS returned 26.51%/yr vs 8.36%/yr for PG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MS и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MS показывает доходность 19.66%, что значительно выше, чем у PG с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции MS превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 26.51% против 8.36% соответственно.
MS
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 11.77%
- С начала года
- 19.66%
- 6 месяцев
- 22.29%
- 1 год
- 67.25%
- 3 года*
- 39.95%
- 5 лет*
- 21.31%
- 10 лет*
- 26.51%
PG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- -3.04%
- 1 год
- -13.56%
- 3 года*
- 1.13%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение доходности по годам MS и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 19.66% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
PG The Procter & Gamble Company | -0.74% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between MS and PG is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 1993 г. | 0.25 |
The correlation between MS and PG shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MS:
$334.75B
PG:
$338.77B
MS:
$11.41
PG:
$5.23
MS:
18.41
PG:
26.82
MS:
1.73
PG:
6.56
MS:
2.78
PG:
3.93
MS:
3.20
PG:
6.28
MS:
$120.22B
PG:
$86.72B
MS:
$69.72B
PG:
$43.64B
MS:
$27.21B
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MS vs. PG — Ранг доходности на риск
MS
PG
Сравнение MS c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MS | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.89 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | -0.87 | +4.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.89 | -1.45 | +13.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MS | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | -0.75 | +3.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.18 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.44 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.46 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок MS и PG
Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MS | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -54.25% | -33.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.83% | -15.66% | -3.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.24% | -21.15% | -8.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | -23.77% | -8.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | -23.77% | -27.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -18.75% | +16.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.72% | -12.16% | -21.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 9.64% | -3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MS и PG
Morgan Stanley (MS) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что MS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MS | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 6.16% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.82% | 14.82% | +6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.19% | 18.24% | +6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.65% | 17.70% | +10.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.48% | 19.00% | +12.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MS и PG
Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности PG в 3.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 1.90% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
PG The Procter & Gamble Company | 3.04% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MS и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Stanley и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MS и PG
MS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
MS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
MS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
MS and PG have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MS has higher volatility (6.98%) compared to PG (6.16%). In terms of maximum drawdown, MS dropped -88.12% vs PG's -54.25%.
MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MS и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор