Сравнение MS с JNJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley (MS) и Johnson & Johnson (JNJ).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MS или JNJ.
Основные характеристики
| MS | JNJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.23% | -6.33% |
| Дох-ть за 1 год | 8.90% | -7.64% |
| Дох-ть за 3 года | 7.90% | -1.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.76% | 3.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.80% | 6.57% |
| Коэф-т Шарпа | 0.37 | -0.60 |
| Дневная вол-ть | 25.07% | 15.04% |
| Макс. просадка | -88.12% | -50.68% |
| Current Drawdown | -8.20% | -17.07% |
Фундаментальные показатели
| MS | JNJ | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $147.47B | $356.43B |
| Прибыль на акцию | $5.50 | $7.43 |
| Цена/прибыль | 16.48 | 19.91 |
| PEG коэффициент | 3.06 | 0.89 |
| Выручка (12 мес.) | $54.47B | $85.65B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $46.44B | $63.95B |
| EBITDA (12 мес.) | $428.47M | $30.67B |
Корреляция
Корреляция между MS и JNJ составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MS и JNJ
С начала года, MS показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у JNJ с доходностью -6.33%. За последние 10 лет акции MS превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 14.80% против 6.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MS c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MS и JNJ
Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности JNJ в 3.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 3.59% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% | 0.90% | 0.64% |
JNJ Johnson & Johnson | 3.24% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок MS и JNJ
Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и JNJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MS и JNJ
Morgan Stanley (MS) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что MS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MS и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Stanley и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности