PortfoliosLab logo
Сравнение MRVL с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MRVL и VOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MRVL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
296.66%
557.08%
MRVL
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRVL:

-0.10

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

MRVL:

0.34

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

MRVL:

1.05

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

MRVL:

-0.07

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

MRVL:

-0.34

VOO:

2.27

Индекс Язвы

MRVL:

22.04%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

MRVL:

71.04%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

MRVL:

-100.00%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

MRVL:

-99.99%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, MRVL показывает доходность -46.57%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции MRVL превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 16.56% против 12.07% соответственно.


MRVL

С начала года

-46.57%

1 месяц

-11.64%

6 месяцев

-27.68%

1 год

-12.39%

5 лет

17.34%

10 лет

16.56%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRVL и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MRVL
Ранг риск-скорректированной доходности MRVL, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRVL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRVL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRVL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRVL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRVL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRVL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MRVL, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MRVL: -0.10
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино MRVL, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MRVL: 0.34
VOO: 0.88
Коэффициент Омега MRVL, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MRVL: 1.05
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара MRVL, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MRVL: -0.12
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина MRVL, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MRVL: -0.34
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа MRVL на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRVL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
0.54
MRVL
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRVL и VOO

Дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.
0.41%0.22%0.40%0.65%0.21%0.50%0.90%1.48%1.12%1.73%2.72%1.66%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок MRVL и VOO

Максимальная просадка MRVL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRVL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.21%
-9.90%
MRVL
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности MRVL и VOO

Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) имеет более высокую волатильность в 33.44% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что MRVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.44%
13.96%
MRVL
VOO