PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MRVL с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRVL с VOO

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRVL или VOO.

Корреляция

Корреляция между MRVL и VOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MRVL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRVL:

-0.07

VOO:

0.74

Коэф-т Сортино

MRVL:

0.44

VOO:

1.15

Коэф-т Омега

MRVL:

1.06

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

MRVL:

-0.05

VOO:

0.77

Коэф-т Мартина

MRVL:

-0.12

VOO:

2.94

Индекс Язвы

MRVL:

24.78%

VOO:

4.87%

Дневная вол-ть

MRVL:

71.64%

VOO:

19.40%

Макс. просадка

MRVL:

-91.59%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

MRVL:

-48.00%

VOO:

-3.97%

Доходность по периодам

С начала года, MRVL показывает доходность -40.62%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 0.46%. За последние 10 лет акции MRVL превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 17.67% против 12.74% соответственно.

MRVL

С начала года

-40.62%

1 месяц

22.64%

6 месяцев

-29.31%

1 год

-4.81%

5 лет

20.66%

10 лет

17.67%

VOO

С начала года

0.46%

1 месяц

9.97%

6 месяцев

-1.04%

1 год

14.18%

5 лет

17.41%

10 лет

12.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRVL и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MRVL
Ранг риск-скорректированной доходности MRVL, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRVL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRVL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRVL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRVL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRVL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRVL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MRVL на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRVL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRVL и VOO

Дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности VOO в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.		0.37%0.22%0.40%0.65%0.21%0.50%0.90%1.48%1.12%1.73%2.72%1.66%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок MRVL и VOO

Максимальная просадка MRVL за все время составила -91.59%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRVL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MRVL и VOO

Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) имеет более высокую волатильность в 17.29% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что MRVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...