Сравнение MRT-UN.TO с SRU-UN.TO
MRT-UN.TO (Morguard Real Estate Investment Trust) and SRU-UN.TO (SmartCentres Real Estate Investment Trust) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — MRT-UN.TO in REIT - Diversified, SRU-UN.TO in REIT - Retail. Over the past 10 years, MRT-UN.TO returned -1.94%/yr vs 4.69%/yr for SRU-UN.TO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRT-UN.TO и SRU-UN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRT-UN.TO показывает доходность 8.39%, что значительно ниже, чем у SRU-UN.TO с доходностью 16.00%. За последние 10 лет акции MRT-UN.TO уступали акциям SRU-UN.TO по среднегодовой доходности: -1.94% против 4.69% соответственно.
MRT-UN.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.45%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 15.06%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- -1.94%
SRU-UN.TO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 16.00%
- 6 месяцев
- 19.10%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение доходности по годам MRT-UN.TO и SRU-UN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRT-UN.TO Morguard Real Estate Investment Trust | 8.39% | 20.28% | 9.45% | 5.35% | 2.39% | 5.58% | -49.21% | 12.09% | -10.85% | -1.05% |
SRU-UN.TO SmartCentres Real Estate Investment Trust | 16.00% | 13.11% | 6.14% | 0.17% | -11.27% | 48.65% | -19.65% | 6.97% | 5.77% | 1.13% |
Correlation
The correlation between MRT-UN.TO and SRU-UN.TO is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г. | 0.26 |
The correlation between MRT-UN.TO and SRU-UN.TO shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MRT-UN.TO:
CA$453.22M
SRU-UN.TO:
CA$4.95B
MRT-UN.TO:
CA$0.02
SRU-UN.TO:
CA$2.10
MRT-UN.TO:
392.53
SRU-UN.TO:
13.80
MRT-UN.TO:
1.87
SRU-UN.TO:
5.42
MRT-UN.TO:
0.52
SRU-UN.TO:
0.94
MRT-UN.TO:
CA$239.04M
SRU-UN.TO:
CA$929.78M
MRT-UN.TO:
CA$111.58M
SRU-UN.TO:
CA$565.49M
MRT-UN.TO:
CA$61.90M
SRU-UN.TO:
CA$628.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRT-UN.TO vs. SRU-UN.TO — Ранг доходности на риск
MRT-UN.TO
SRU-UN.TO
Сравнение MRT-UN.TO c SRU-UN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morguard Real Estate Investment Trust (MRT-UN.TO) и SmartCentres Real Estate Investment Trust (SRU-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRT-UN.TO | SRU-UN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 3.26 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 9.40 | -4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRT-UN.TO | SRU-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.85 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.44 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.22 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.34 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок MRT-UN.TO и SRU-UN.TO
Максимальная просадка MRT-UN.TO за все время составила -66.97%, примерно равная максимальной просадке SRU-UN.TO в -68.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRT-UN.TO и SRU-UN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRT-UN.TO | SRU-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.97% | -68.25% | +1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | -6.39% | -5.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.75% | -14.34% | +2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.02% | -28.89% | -0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.03% | -54.78% | -11.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.07% | -0.02% | -27.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.25% | -11.95% | -5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 2.21% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRT-UN.TO и SRU-UN.TO
Morguard Real Estate Investment Trust (MRT-UN.TO) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с SmartCentres Real Estate Investment Trust (SRU-UN.TO) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что MRT-UN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRU-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRT-UN.TO | SRU-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 3.03% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | 8.04% | +5.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 11.27% | +5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 16.20% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.13% | 21.54% | +4.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRT-UN.TO и SRU-UN.TO
Дивидендная доходность MRT-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности SRU-UN.TO в 6.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRT-UN.TO Morguard Real Estate Investment Trust | 3.52% | 3.76% | 5.42% | 4.49% | 4.53% | 5.07% | 11.87% | 8.14% | 8.42% | 6.96% | 6.45% | 7.05% |
SRU-UN.TO SmartCentres Real Estate Investment Trust | 6.37% | 7.18% | 7.56% | 7.43% | 6.90% | 5.75% | 8.01% | 5.81% | 5.72% | 5.54% | 5.15% | 5.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRT-UN.TO и SRU-UN.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morguard Real Estate Investment Trust и SmartCentres Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRT-UN.TO и SRU-UN.TO
MRT-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morguard Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 25.53M при выручке в 60.05M, что соответствует валовой рентабельности в 42.5%.
SRU-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SmartCentres Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 137.69M при выручке в 231.84M, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
MRT-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morguard Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 24.62M при выручке в 60.05M, что соответствует операционной рентабельности 41.0%.
SRU-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SmartCentres Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 126.18M при выручке в 231.84M, что соответствует операционной рентабельности 54.4%.
MRT-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morguard Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 6.04M при выручке в 60.05M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
SRU-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SmartCentres Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 105.33M при выручке в 231.84M, что соответствует чистой рентабельности 45.4%.
Часто задаваемые вопросы
MRT-UN.TO and SRU-UN.TO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MRT-UN.TO и SRU-UN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор