Сравнение MRO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marathon Oil Corporation (MRO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRO или VOO.
Основные характеристики
| MRO | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.07% | 9.82% |
| Дох-ть за 1 год | 22.03% | 28.01% |
| Дох-ть за 3 года | 34.68% | 9.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.84% | 14.47% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.26% | 12.71% |
| Коэф-т Шарпа | 0.74 | 2.47 |
| Дневная вол-ть | 28.22% | 11.57% |
| Макс. просадка | -91.74% | -33.99% |
| Current Drawdown | -24.09% | -0.66% |
Корреляция
Корреляция между MRO и VOO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MRO и VOO
С начала года, MRO показывает доходность 13.07%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции MRO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -1.26% против 12.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MRO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marathon Oil Corporation (MRO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRO и VOO
Дивидендная доходность MRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности VOO в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRO Marathon Oil Corporation | 1.54% | 1.70% | 1.18% | 1.10% | 1.20% | 1.47% | 1.39% | 1.18% | 1.16% | 5.40% | 2.83% | 2.04% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок MRO и VOO
Максимальная просадка MRO за все время составила -91.74%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MRO и VOO
Marathon Oil Corporation (MRO) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что MRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.