PortfoliosLab logo
Сравнение MRNA с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MRNA и VTI составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности MRNA и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Moderna, Inc. (MRNA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.26%
121.36%
MRNA
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRNA:

-1.07

VTI:

0.50

Коэф-т Сортино

MRNA:

-2.06

VTI:

0.84

Коэф-т Омега

MRNA:

0.75

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

MRNA:

-0.78

VTI:

0.52

Коэф-т Мартина

MRNA:

-1.19

VTI:

2.14

Индекс Язвы

MRNA:

61.91%

VTI:

4.72%

Дневная вол-ть

MRNA:

69.28%

VTI:

20.04%

Макс. просадка

MRNA:

-94.94%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

MRNA:

-94.35%

VTI:

-10.95%

Доходность по периодам

С начала года, MRNA показывает доходность -34.13%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -6.86%.


MRNA

С начала года

-34.13%

1 месяц

-19.08%

6 месяцев

-48.13%

1 год

-74.84%

5 лет

-11.55%

10 лет

N/A

VTI

С начала года

-6.86%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-5.25%

1 год

8.76%

5 лет

15.45%

10 лет

11.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRNA и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MRNA
Ранг риск-скорректированной доходности MRNA, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRNA, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNA, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNA, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRNA c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moderna, Inc. (MRNA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MRNA, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MRNA: -1.07
VTI: 0.50
Коэффициент Сортино MRNA, с текущим значением в -2.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MRNA: -2.06
VTI: 0.84
Коэффициент Омега MRNA, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MRNA: 0.75
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара MRNA, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MRNA: -0.78
VTI: 0.52
Коэффициент Мартина MRNA, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MRNA: -1.19
VTI: 2.14

Показатель коэффициента Шарпа MRNA на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRNA и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.07
0.50
MRNA
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRNA и VTI

MRNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MRNA
Moderna, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок MRNA и VTI

Максимальная просадка MRNA за все время составила -94.94%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNA и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-94.35%
-10.95%
MRNA
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности MRNA и VTI

Moderna, Inc. (MRNA) имеет более высокую волатильность в 22.31% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 14.84%. Это указывает на то, что MRNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.31%
14.84%
MRNA
VTI