PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение MRNA с VTI

Последнее обновление 23 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Moderna, Inc. (MRNA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRNA или VTI.

Основные характеристики


MRNAVTI
Дох-ть с нач. г.-0.01%6.16%
Дох-ть за 1 год-37.13%27.49%
Дох-ть за 3 года-14.57%8.91%
Дох-ть за 5 лет38.05%13.73%
Коэф-т Шарпа-0.762.14
Дневная вол-ть49.87%12.81%
Макс. просадка-85.65%-55.45%
Current Drawdown-79.47%0.00%

Корреляция

0.30
-1.001.00

Корреляция между MRNA и VTI составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности MRNA и VTI

С начала года, MRNA показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 6.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-11.73%
16.91%
MRNA
VTI

Сравнение акций, фондов или ETF


Moderna, Inc.

Vanguard Total Stock Market ETF

Сравнение дивидендов MRNA и VTI

MRNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MRNA
Moderna, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.36%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Сравнение MRNA c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moderna, Inc. (MRNA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MRNA
Moderna, Inc.
-0.76
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.14

Сравнение коэффициента Шарпа MRNA и VTI

Показатель коэффициента Шарпа MRNA на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.14. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа MRNA и VTI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.76
2.14
MRNA
VTI

Сравнение просадок MRNA и VTI

Максимальная просадка MRNA за все время составила -85.65%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для MRNA и VTI


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-79.47%
0
MRNA
VTI

Сравнение волатильности MRNA и VTI

Moderna, Inc. (MRNA) имеет более высокую волатильность в 19.54% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что MRNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
19.54%
4.09%
MRNA
VTI