PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение MRNA с SCHD

Последнее обновление 23 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Moderna, Inc. (MRNA) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRNA или SCHD.

Основные характеристики


MRNASCHD
Дох-ть с нач. г.-0.01%2.19%
Дох-ть за 1 год-37.13%7.40%
Дох-ть за 3 года-14.57%8.00%
Дох-ть за 5 лет38.05%12.15%
Коэф-т Шарпа-0.760.57
Дневная вол-ть49.87%12.26%
Макс. просадка-85.65%-33.37%
Current Drawdown-79.47%0.00%

Корреляция

0.24
-1.001.00

Корреляция между MRNA и SCHD составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности MRNA и SCHD

С начала года, MRNA показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 2.19%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-11.73%
8.62%
MRNA
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF


Moderna, Inc.

Schwab US Dividend Equity ETF

Сравнение дивидендов MRNA и SCHD

MRNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MRNA
Moderna, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.42%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Сравнение MRNA c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moderna, Inc. (MRNA) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MRNA
Moderna, Inc.
-0.76
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.57

Сравнение коэффициента Шарпа MRNA и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа MRNA на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.57. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа MRNA и SCHD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.76
0.57
MRNA
SCHD

Сравнение просадок MRNA и SCHD

Максимальная просадка MRNA за все время составила -85.65%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для MRNA и SCHD


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-79.47%
0
MRNA
SCHD

Сравнение волатильности MRNA и SCHD

Moderna, Inc. (MRNA) имеет более высокую волатильность в 19.54% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что MRNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
19.54%
3.24%
MRNA
SCHD