PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRN3.L с XS2D.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRN3.L с XS2D.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities (MRN3.L) и Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L).

MRN3.L и XS2D.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRN3.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность iSTOXX Leveraged 3x MRNA Index. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г.. XS2D.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 500 2x Leveraged Daily Index. Фонд был запущен 18 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MRN3.L и XS2D.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities (MRN3.L) и Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRN3.L и XS2D.L

2026 (YTD)20252024202320222021
MRN3.L
Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities		185.34%-93.67%-98.51%-92.76%-92.21%-36.68%
XS2D.L
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C		-9.33%26.58%45.65%48.87%-39.09%6.70%

Доходность по периодам

С начала года, MRN3.L показывает доходность 185.34%, что значительно выше, чем у XS2D.L с доходностью -9.33%.

MRN3.L

1 день
5.13%
1 месяц
-28.06%
С начала года
185.34%
6 месяцев
153.22%
1 год
23.95%
3 года*
-92.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

XS2D.L

1 день
4.88%
1 месяц
-7.66%
С начала года
-9.33%
6 месяцев
-4.81%
1 год
29.17%
3 года*
30.43%
5 лет*
16.54%
10 лет*
21.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с MRN3.L:
MRN3.L с AGQMRN3.L с 3AMD.LMRN3.L с 3AAP.LMRN3.L с 3SPY.LMRN3.L с 3USL.LMRN3.L с AMD3.LMRN3.L с TDAX
Часто сравнивают с XS2D.L:
XS2D.L с 3AMZ.LXS2D.L с 3SPY.LXS2D.L с QQQXS2D.L с 3BAL.LXS2D.L с 2MSF.LXS2D.L с 2GOO.LXS2D.L с QLD

Сравнение комиссий MRN3.L и XS2D.L

MRN3.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XS2D.L в 0.60%.

MRN3.L
Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities
XS2D.L
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C

Доходность на риск

MRN3.L vs. XS2D.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRN3.L
Ранг доходности на риск MRN3.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRN3.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRN3.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRN3.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRN3.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRN3.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
XS2D.L
Ранг доходности на риск XS2D.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XS2D.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XS2D.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XS2D.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XS2D.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XS2D.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRN3.L c XS2D.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities (MRN3.L) и Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRN3.LXS2D.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

0.92

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.40

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

1.66

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.55

6.52

-5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRN3.L vs. XS2D.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRN3.L на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа XS2D.L равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRN3.L и XS2D.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRN3.LXS2D.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.92

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.75

-1.17

Корреляция

Корреляция между MRN3.L и XS2D.L составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRN3.L и XS2D.L

Ни MRN3.L, ни XS2D.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MRN3.L и XS2D.L

Максимальная просадка MRN3.L за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки XS2D.L в -59.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRN3.L и XS2D.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MRN3.LXS2D.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-59.31%

-40.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.28%

-22.93%

-58.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-11.50%

-88.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.52%

-9.09%

-88.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.36%

4.29%

+45.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MRN3.L и XS2D.L

Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities (MRN3.L) имеет более высокую волатильность в 67.32% по сравнению с Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) с волатильностью 9.46%. Это указывает на то, что MRN3.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XS2D.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRN3.LXS2D.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

67.32%

9.46%

+57.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

163.13%

17.40%

+145.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

213.24%

31.77%

+181.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

223.41%

31.69%

+191.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

223.41%

32.32%

+191.09%