PortfoliosLab logo
Сравнение MRK с VTIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MRK и VTIP составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности MRK и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Merck & Co., Inc. (MRK) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
171.49%
30.39%
MRK
VTIP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRK:

-1.27

VTIP:

3.93

Коэф-т Сортино

MRK:

-1.69

VTIP:

6.48

Коэф-т Омега

MRK:

0.77

VTIP:

1.91

Коэф-т Кальмара

MRK:

-0.80

VTIP:

7.65

Коэф-т Мартина

MRK:

-1.53

VTIP:

26.37

Индекс Язвы

MRK:

21.42%

VTIP:

0.28%

Дневная вол-ть

MRK:

25.93%

VTIP:

1.91%

Макс. просадка

MRK:

-68.62%

VTIP:

-6.27%

Текущая просадка

MRK:

-36.31%

VTIP:

-0.08%

Доходность по периодам

С начала года, MRK показывает доходность -16.11%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции MRK превзошли акции VTIP по среднегодовой доходности: 6.99% против 2.83% соответственно.


MRK

С начала года

-16.11%

1 месяц

-6.09%

6 месяцев

-19.10%

1 год

-34.83%

5 лет

4.43%

10 лет

6.99%

VTIP

С начала года

3.51%

1 месяц

1.00%

6 месяцев

3.85%

1 год

7.60%

5 лет

4.08%

10 лет

2.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRK и VTIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MRK
Ранг риск-скорректированной доходности MRK, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRK, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

VTIP
Ранг риск-скорректированной доходности VTIP, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRK c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co., Inc. (MRK) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MRK, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MRK: -1.27
VTIP: 3.93
Коэффициент Сортино MRK, с текущим значением в -1.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MRK: -1.69
VTIP: 6.48
Коэффициент Омега MRK, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MRK: 0.77
VTIP: 1.91
Коэффициент Кальмара MRK, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MRK: -0.80
VTIP: 7.65
Коэффициент Мартина MRK, с текущим значением в -1.53, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MRK: -1.53
VTIP: 26.37

Показатель коэффициента Шарпа MRK на текущий момент составляет -1.27, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRK и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.27
3.93
MRK
VTIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRK и VTIP

Дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности VTIP в 2.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MRK
Merck & Co., Inc.
3.82%3.14%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.43%3.12%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
2.76%2.70%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок MRK и VTIP

Максимальная просадка MRK за все время составила -68.62%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.31%
-0.08%
MRK
VTIP

Волатильность

Сравнение волатильности MRK и VTIP

Merck & Co., Inc. (MRK) имеет более высокую волатильность в 11.66% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что MRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.66%
1.09%
MRK
VTIP