PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRFOX с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRFOX с SCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).

MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности MRFOX и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRFOX и SCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		-3.70%17.46%24.88%26.84%-19.41%26.81%20.81%31.22%-4.66%21.95%

Доходность по периодам

С начала года, MRFOX показывает доходность -2.97%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -3.70%. За последние 10 лет акции MRFOX превзошли акции SCHX по среднегодовой доходности: 15.31% против 14.02% соответственно.

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%

SCHX

1 день
0.78%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-1.70%
1 год
17.91%
3 года*
18.55%
5 лет*
11.30%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с GQEPXMRFOX с SPYMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B
Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SPYSCHX с SCHDSCHX с FNDX

Сравнение комиссий MRFOX и SCHX

MRFOX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF

Доходность на риск

MRFOX vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRFOX c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRFOXSCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.98

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

1.50

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

1.51

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.75

7.02

-5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRFOX vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRFOX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа SCHX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRFOX и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRFOXSCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.98

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.66

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

0.78

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.80

+0.26

Корреляция

Корреляция между MRFOX и SCHX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRFOX и SCHX

Дивидендная доходность MRFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности SCHX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.16%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Просадки

Сравнение просадок MRFOX и SCHX

Максимальная просадка MRFOX за все время составила -29.10%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRFOX и SCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

MRFOXSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.10%

-34.33%

+5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-12.19%

+5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.98%

-25.41%

+12.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.10%

-34.33%

+5.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-5.67%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-4.00%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.62%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MRFOX и SCHX

Текущая волатильность для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) составляет 3.04%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что MRFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRFOXSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

5.36%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

9.67%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.83%

18.33%

-6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.04%

17.13%

-5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.29%

18.13%

-3.84%