PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MRFOX с SCHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRFOX с SCHX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).

MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRFOX или SCHX.

Корреляция

Корреляция между MRFOX и SCHX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MRFOX и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRFOX:

0.62

SCHX:

0.80

Коэф-т Сортино

MRFOX:

0.85

SCHX:

1.23

Коэф-т Омега

MRFOX:

1.12

SCHX:

1.18

Коэф-т Кальмара

MRFOX:

0.62

SCHX:

0.83

Коэф-т Мартина

MRFOX:

1.80

SCHX:

3.18

Индекс Язвы

MRFOX:

3.72%

SCHX:

4.99%

Дневная вол-ть

MRFOX:

12.04%

SCHX:

19.69%

Макс. просадка

MRFOX:

-29.10%

SCHX:

-34.33%

Текущая просадка

MRFOX:

-3.10%

SCHX:

-4.04%

Доходность по периодам

С начала года, MRFOX показывает доходность 4.26%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью 0.51%.

MRFOX

С начала года

4.26%

1 месяц

3.48%

6 месяцев

-0.20%

1 год

7.42%

5 лет

14.48%

10 лет

N/A

SCHX

С начала года

0.51%

1 месяц

10.20%

6 месяцев

-1.16%

1 год

15.69%

5 лет

18.24%

10 лет

14.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MRFOX и SCHX

MRFOX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRFOX и SCHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MRFOX
Ранг риск-скорректированной доходности MRFOX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг риск-скорректированной доходности SCHX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRFOX c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MRFOX на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRFOX и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRFOX и SCHX

Дивидендная доходность MRFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности SCHX в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		0.97%1.01%0.46%0.14%0.00%0.00%0.09%0.02%0.06%0.17%0.00%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.22%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.17%1.70%1.93%2.04%1.76%

Просадки

Сравнение просадок MRFOX и SCHX

Максимальная просадка MRFOX за все время составила -29.10%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRFOX и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MRFOX и SCHX

Текущая волатильность для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) составляет 3.67%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что MRFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...