PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MPWR с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MPWR и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в undefined (MPWR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
6,056.22%
416.03%
MPWR
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение undefined c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для undefined (undefined) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MPWR, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-3.00-2.00-1.000.001.002.003.00-0.291.14
Коэффициент Сортино MPWR, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.041.69
Коэффициент Омега MPWR, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.991.20
Коэффициент Кальмара MPWR, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.401.68
Коэффициент Мартина MPWR, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00-0.794.19
MPWR
SCHD


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-0.29
1.14
MPWR
SCHD

Просадки

Сравнение просадок MPWR и SCHD


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-36.78%
-2.72%
MPWR
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности MPWR и SCHD

undefined (MPWR) имеет более высокую волатильность в 19.01% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что MPWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
19.01%
3.64%
MPWR
SCHD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab