Сравнение MPW с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medical Properties Trust, Inc. (MPW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPW или VOO.
Основные характеристики
| MPW | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.25% | 6.24% |
| Дох-ть за 1 год | -35.49% | 26.43% |
| Дох-ть за 3 года | -36.01% | 8.07% |
| Дох-ть за 5 лет | -17.65% | 13.29% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.57% | 12.51% |
| Коэф-т Шарпа | -0.50 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 72.09% | 11.73% |
| Макс. просадка | -84.50% | -33.99% |
| Current Drawdown | -76.27% | -3.90% |
Корреляция
Корреляция между MPW и VOO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MPW и VOO
С начала года, MPW показывает доходность -4.25%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 6.24%. За последние 10 лет акции MPW уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -3.57% против 12.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MPW c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medical Properties Trust, Inc. (MPW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPW и VOO
Дивидендная доходность MPW за последние двенадцать месяцев составляет около 16.23%, что больше доходности VOO в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPW Medical Properties Trust, Inc. | 16.23% | 17.92% | 10.41% | 4.74% | 4.96% | 4.83% | 6.22% | 6.97% | 7.40% | 7.65% | 6.10% | 6.63% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок MPW и VOO
Максимальная просадка MPW за все время составила -84.50%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPW и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MPW и VOO
Medical Properties Trust, Inc. (MPW) имеет более высокую волатильность в 29.18% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что MPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.