PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MPW с SCHH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MPW и SCHH составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение MPW с SCHH

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medical Properties Trust, Inc. (MPW) и Schwab US REIT ETF (SCHH).

SCHH - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPW или SCHH.

Доходность

Сравнение доходности MPW и SCHH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medical Properties Trust, Inc. (MPW) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MPW:

0.00

SCHH:

0.86

Коэф-т Сортино

MPW:

0.38

SCHH:

1.13

Коэф-т Омега

MPW:

1.04

SCHH:

1.15

Коэф-т Кальмара

MPW:

-0.01

SCHH:

0.59

Коэф-т Мартина

MPW:

-0.05

SCHH:

2.22

Индекс Язвы

MPW:

21.57%

SCHH:

6.12%

Дневная вол-ть

MPW:

52.77%

SCHH:

17.96%

Макс. просадка

MPW:

-84.50%

SCHH:

-44.22%

Текущая просадка

MPW:

-74.07%

SCHH:

-11.16%

Доходность по периодам

С начала года, MPW показывает доходность 18.28%, что значительно выше, чем у SCHH с доходностью 1.47%. За последние 10 лет акции MPW уступали акциям SCHH по среднегодовой доходности: -3.55% против 3.79% соответственно.

MPW

С начала года

18.28%

1 месяц

-16.03%

6 месяцев

10.04%

1 год

0.05%

3 года

-30.76%

5 лет

-17.59%

10 лет

-3.55%

SCHH

С начала года

1.47%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

-7.12%

1 год

15.25%

3 года

0.33%

5 лет

6.82%

10 лет

3.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Medical Properties Trust, Inc.

Schwab US REIT ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MPW и SCHH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MPW
Ранг риск-скорректированной доходности MPW, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPW, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPW, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPW, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPW, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPW, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
SCHH
Ранг риск-скорректированной доходности SCHH, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHH, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHH, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHH, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHH, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHH, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MPW c SCHH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medical Properties Trust, Inc. (MPW) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MPW на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа SCHH равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPW и SCHH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPW и SCHH

Дивидендная доходность MPW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%, что больше доходности SCHH в 3.15%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MPW
Medical Properties Trust, Inc.		8.46%11.65%17.92%10.41%4.74%4.96%4.83%6.22%6.97%7.40%7.65%6.10%
SCHH
Schwab US REIT ETF		3.15%3.22%3.24%2.55%1.50%2.86%2.87%3.66%2.22%2.81%2.48%2.18%

Просадки

Сравнение просадок MPW и SCHH

Максимальная просадка MPW за все время составила -84.50%, что больше максимальной просадки SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPW и SCHH.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MPW и SCHH

Medical Properties Trust, Inc. (MPW) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с Schwab US REIT ETF (SCHH) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что MPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...