PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MPW с PSEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MPW и PSEC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение MPW с PSEC

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medical Properties Trust, Inc. (MPW) и Prospect Capital Corporation (PSEC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPW или PSEC.

Доходность

Сравнение доходности MPW и PSEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medical Properties Trust, Inc. (MPW) и Prospect Capital Corporation (PSEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MPW:

-0.02

PSEC:

-1.12

Коэф-т Сортино

MPW:

0.31

PSEC:

-1.47

Коэф-т Омега

MPW:

1.03

PSEC:

0.78

Коэф-т Кальмара

MPW:

-0.04

PSEC:

-0.72

Коэф-т Мартина

MPW:

-0.15

PSEC:

-1.96

Индекс Язвы

MPW:

21.63%

PSEC:

16.83%

Дневная вол-ть

MPW:

52.72%

PSEC:

29.35%

Макс. просадка

MPW:

-84.50%

PSEC:

-61.51%

Текущая просадка

MPW:

-74.29%

PSEC:

-45.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MPW:

$2.77B

PSEC:

$1.48B

EPS

MPW:

-$2.76

PSEC:

-$0.85

Коэффициент PEG

MPW:

1.93

PSEC:

1.59

Коэффициент P/S

MPW:

2.78

PSEC:

1.94

Коэффициент P/B

MPW:

0.58

PSEC:

0.45

Общая выручка (12 мес.)

MPW:

$948.03M

PSEC:

$377.97M

Валовая прибыль (12 мес.)

MPW:

$611.44M

PSEC:

$179.62M

EBITDA (12 мес.)

MPW:

-$692.32M

PSEC:

$152.08M

Доходность по периодам

С начала года, MPW показывает доходность 17.25%, что значительно выше, чем у PSEC с доходностью -19.19%. За последние 10 лет акции MPW уступали акциям PSEC по среднегодовой доходности: -3.60% против 3.08% соответственно.

MPW

С начала года

17.25%

1 месяц

-17.21%

6 месяцев

7.60%

1 год

-1.21%

3 года

-30.96%

5 лет

-17.73%

10 лет

-3.60%

PSEC

С начала года

-19.19%

1 месяц

-6.61%

6 месяцев

-26.37%

1 год

-32.77%

3 года

-15.17%

5 лет

2.80%

10 лет

3.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Medical Properties Trust, Inc.

Prospect Capital Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MPW и PSEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MPW
Ранг риск-скорректированной доходности MPW, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPW, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPW, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPW, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPW, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPW, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
PSEC
Ранг риск-скорректированной доходности PSEC, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSEC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSEC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSEC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSEC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSEC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MPW c PSEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medical Properties Trust, Inc. (MPW) и Prospect Capital Corporation (PSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MPW на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа PSEC равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPW и PSEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPW и PSEC

Дивидендная доходность MPW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что меньше доходности PSEC в 18.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MPW
Medical Properties Trust, Inc.		8.53%11.65%17.92%10.41%4.74%4.96%4.83%6.22%6.97%7.40%7.65%6.10%
PSEC
Prospect Capital Corporation		18.69%16.01%12.02%10.30%9.27%13.31%11.18%11.41%13.41%11.93%14.67%16.04%

Просадки

Сравнение просадок MPW и PSEC

Максимальная просадка MPW за все время составила -84.50%, что больше максимальной просадки PSEC в -61.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPW и PSEC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MPW и PSEC

Medical Properties Trust, Inc. (MPW) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с Prospect Capital Corporation (PSEC) с волатильностью 8.69%. Это указывает на то, что MPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPW и PSEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medical Properties Trust, Inc. и Prospect Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20212022202320242025
223.80M
139.73M
(MPW) Общая выручка
(PSEC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию