PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MPW с PSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MPW и PSA составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение MPW с PSA

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medical Properties Trust, Inc. (MPW) и Public Storage (PSA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPW или PSA.

Доходность

Сравнение доходности MPW и PSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medical Properties Trust, Inc. (MPW) и Public Storage (PSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MPW:

-0.02

PSA:

0.83

Коэф-т Сортино

MPW:

0.31

PSA:

1.21

Коэф-т Омега

MPW:

1.03

PSA:

1.15

Коэф-т Кальмара

MPW:

-0.04

PSA:

0.62

Коэф-т Мартина

MPW:

-0.15

PSA:

1.52

Индекс Язвы

MPW:

21.63%

PSA:

12.16%

Дневная вол-ть

MPW:

52.72%

PSA:

23.67%

Макс. просадка

MPW:

-84.50%

PSA:

-55.80%

Текущая просадка

MPW:

-74.29%

PSA:

-14.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MPW:

$2.77B

PSA:

$53.69B

EPS

MPW:

-$2.76

PSA:

$10.22

Коэффициент PEG

MPW:

1.93

PSA:

11.92

Коэффициент P/S

MPW:

2.78

PSA:

11.33

Коэффициент P/B

MPW:

0.58

PSA:

10.29

Общая выручка (12 мес.)

MPW:

$948.03M

PSA:

$4.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

MPW:

$611.44M

PSA:

$3.45B

EBITDA (12 мес.)

MPW:

-$692.32M

PSA:

$3.41B

Доходность по периодам

С начала года, MPW показывает доходность 17.25%, что значительно выше, чем у PSA с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции MPW уступали акциям PSA по среднегодовой доходности: -3.60% против 8.84% соответственно.

MPW

С начала года

17.25%

1 месяц

-17.21%

6 месяцев

7.60%

1 год

-1.21%

3 года

-30.96%

5 лет

-17.73%

10 лет

-3.60%

PSA

С начала года

4.02%

1 месяц

2.66%

6 месяцев

-9.66%

1 год

19.51%

3 года

2.75%

5 лет

13.46%

10 лет

8.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Medical Properties Trust, Inc.

Public Storage

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MPW и PSA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MPW
Ранг риск-скорректированной доходности MPW, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPW, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPW, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPW, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPW, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPW, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
PSA
Ранг риск-скорректированной доходности PSA, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MPW c PSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medical Properties Trust, Inc. (MPW) и Public Storage (PSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MPW на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа PSA равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPW и PSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPW и PSA

Дивидендная доходность MPW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что больше доходности PSA в 3.89%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MPW
Medical Properties Trust, Inc.		8.53%11.65%17.92%10.41%4.74%4.96%4.83%6.22%6.97%7.40%7.65%6.10%
PSA
Public Storage		3.89%4.01%3.93%7.55%2.14%3.46%3.76%3.95%3.83%3.27%2.62%3.03%

Просадки

Сравнение просадок MPW и PSA

Максимальная просадка MPW за все время составила -84.50%, что больше максимальной просадки PSA в -55.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPW и PSA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MPW и PSA

Medical Properties Trust, Inc. (MPW) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с Public Storage (PSA) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что MPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPW и PSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medical Properties Trust, Inc. и Public Storage. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-200.00M0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
223.80M
1.18B
(MPW) Общая выручка
(PSA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MPW и PSA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Medical Properties Trust, Inc. и Public Storage.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
96.9%
72.0%
(MPW) Валовая рентабельность
(PSA) Валовая рентабельность
MPW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medical Properties Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 216.76M при выручке в 223.80M, что соответствует валовой рентабельности в 96.9%.

PSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Public Storage сообщила о валовой прибыли в 851.34M при выручке в 1.18B, что соответствует валовой рентабельности в 72.0%.

MPW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medical Properties Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 110.28M при выручке в 223.80M, что соответствует операционной рентабельности 49.3%.

PSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Public Storage сообщила об операционной прибыли в 543.44M при выручке в 1.18B, что соответствует операционной рентабельности 45.9%.

MPW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medical Properties Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -99.14M при выручке в 223.80M, что соответствует чистой рентабельности -44.3%.

PSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Public Storage сообщила о чистой прибыли в 407.79M при выручке в 1.18B, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.