PortfoliosLab logo
Сравнение MPW с NHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MPW и NHI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MPW и NHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medical Properties Trust, Inc. (MPW) и National Health Investors, Inc. (NHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
130.78%
773.20%
MPW
NHI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MPW:

0.56

NHI:

1.27

Коэф-т Сортино

MPW:

1.29

NHI:

1.80

Коэф-т Омега

MPW:

1.15

NHI:

1.22

Коэф-т Кальмара

MPW:

0.41

NHI:

1.27

Коэф-т Мартина

MPW:

1.49

NHI:

2.70

Индекс Язвы

MPW:

21.60%

NHI:

9.80%

Дневная вол-ть

MPW:

57.01%

NHI:

20.86%

Макс. просадка

MPW:

-84.50%

NHI:

-83.30%

Текущая просадка

MPW:

-68.95%

NHI:

-7.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MPW:

$3.36B

NHI:

$3.52B

EPS

MPW:

-$4.02

NHI:

$3.13

Коэффициент PEG

MPW:

1.93

NHI:

1.99

Коэффициент P/S

MPW:

3.22

NHI:

10.48

Коэффициент P/B

MPW:

0.69

NHI:

2.57

Общая выручка (12 мес.)

MPW:

$724.23M

NHI:

$254.39M

Валовая прибыль (12 мес.)

MPW:

$98.20M

NHI:

$217.31M

EBITDA (12 мес.)

MPW:

$1.73B

NHI:

$208.23M

Доходность по периодам

С начала года, MPW показывает доходность 41.63%, что значительно выше, чем у NHI с доходностью 10.52%. За последние 10 лет акции MPW уступали акциям NHI по среднегодовой доходности: -1.92% против 7.25% соответственно.


MPW

С начала года

41.63%

1 месяц

-8.46%

6 месяцев

21.13%

1 год

29.70%

5 лет

-13.21%

10 лет

-1.92%

NHI

С начала года

10.52%

1 месяц

2.45%

6 месяцев

-1.08%

1 год

26.08%

5 лет

13.96%

10 лет

7.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MPW и NHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MPW
Ранг риск-скорректированной доходности MPW, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

NHI
Ранг риск-скорректированной доходности NHI, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NHI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MPW c NHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medical Properties Trust, Inc. (MPW) и National Health Investors, Inc. (NHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MPW, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MPW: 0.56
NHI: 1.27
Коэффициент Сортино MPW, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MPW: 1.29
NHI: 1.80
Коэффициент Омега MPW, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MPW: 1.15
NHI: 1.22
Коэффициент Кальмара MPW, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MPW: 0.41
NHI: 1.27
Коэффициент Мартина MPW, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MPW: 1.49
NHI: 2.70

Показатель коэффициента Шарпа MPW на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа NHI равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPW и NHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
1.27
MPW
NHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPW и NHI

Дивидендная доходность MPW за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности NHI в 4.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MPW
Medical Properties Trust, Inc.
7.07%11.65%17.92%10.41%4.74%4.96%4.83%6.22%6.97%7.40%7.65%6.10%
NHI
National Health Investors, Inc.
4.76%5.19%6.45%6.89%6.62%6.38%5.15%5.30%5.04%4.85%5.59%4.40%

Просадки

Сравнение просадок MPW и NHI

Максимальная просадка MPW за все время составила -84.50%, примерно равная максимальной просадке NHI в -83.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPW и NHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-68.95%
-7.87%
MPW
NHI

Волатильность

Сравнение волатильности MPW и NHI

Medical Properties Trust, Inc. (MPW) имеет более высокую волатильность в 15.16% по сравнению с National Health Investors, Inc. (NHI) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что MPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.16%
7.74%
MPW
NHI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPW и NHI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medical Properties Trust, Inc. и National Health Investors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


-100.00M0.00100.00M200.00M300.00M400.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
231.84M
85.76M
(MPW) Общая выручка
(NHI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию