PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MPW с INVH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MPW и INVH составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение MPW с INVH

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medical Properties Trust, Inc. (MPW) и Invitation Homes Inc. (INVH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPW или INVH.

Доходность

Сравнение доходности MPW и INVH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medical Properties Trust, Inc. (MPW) и Invitation Homes Inc. (INVH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MPW:

-0.02

INVH:

0.11

Коэф-т Сортино

MPW:

0.31

INVH:

0.29

Коэф-т Омега

MPW:

1.03

INVH:

1.04

Коэф-т Кальмара

MPW:

-0.04

INVH:

0.09

Коэф-т Мартина

MPW:

-0.15

INVH:

0.26

Индекс Язвы

MPW:

21.63%

INVH:

8.64%

Дневная вол-ть

MPW:

52.72%

INVH:

22.60%

Макс. просадка

MPW:

-84.50%

INVH:

-50.54%

Текущая просадка

MPW:

-74.29%

INVH:

-17.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MPW:

$2.77B

INVH:

$20.53B

EPS

MPW:

-$2.76

INVH:

$0.78

Коэффициент PEG

MPW:

1.93

INVH:

13.04

Коэффициент P/S

MPW:

2.78

INVH:

7.84

Коэффициент P/B

MPW:

0.58

INVH:

2.11

Общая выручка (12 мес.)

MPW:

$948.03M

INVH:

$2.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

MPW:

$611.44M

INVH:

$1.41B

EBITDA (12 мес.)

MPW:

-$692.32M

INVH:

$1.80B

Доходность по периодам

С начала года, MPW показывает доходность 17.25%, что значительно выше, чем у INVH с доходностью 6.31%.

MPW

С начала года

17.25%

1 месяц

-17.21%

6 месяцев

7.60%

1 год

-1.21%

3 года

-30.96%

5 лет

-17.73%

10 лет

-3.60%

INVH

С начала года

6.31%

1 месяц

-1.43%

6 месяцев

0.12%

1 год

2.38%

3 года

-0.62%

5 лет

7.94%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Medical Properties Trust, Inc.

Invitation Homes Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MPW и INVH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MPW
Ранг риск-скорректированной доходности MPW, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPW, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPW, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPW, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPW, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPW, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
INVH
Ранг риск-скорректированной доходности INVH, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INVH, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INVH, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INVH, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INVH, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INVH, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MPW c INVH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medical Properties Trust, Inc. (MPW) и Invitation Homes Inc. (INVH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MPW на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа INVH равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPW и INVH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPW и INVH

Дивидендная доходность MPW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что больше доходности INVH в 3.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MPW
Medical Properties Trust, Inc.		8.53%11.65%17.92%10.41%4.74%4.96%4.83%6.22%6.97%7.40%7.65%6.10%
INVH
Invitation Homes Inc.		3.38%3.53%3.87%2.97%1.50%2.02%1.74%2.19%0.93%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MPW и INVH

Максимальная просадка MPW за все время составила -84.50%, что больше максимальной просадки INVH в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPW и INVH.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MPW и INVH

Medical Properties Trust, Inc. (MPW) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с Invitation Homes Inc. (INVH) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что MPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INVH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPW и INVH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medical Properties Trust, Inc. и Invitation Homes Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-200.00M0.00200.00M400.00M600.00M20212022202320242025
223.80M
674.48M
(MPW) Общая выручка
(INVH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MPW и INVH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Medical Properties Trust, Inc. и Invitation Homes Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
96.9%
59.4%
(MPW) Валовая рентабельность
(INVH) Валовая рентабельность
MPW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medical Properties Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 216.76M при выручке в 223.80M, что соответствует валовой рентабельности в 96.9%.

INVH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Invitation Homes Inc. сообщила о валовой прибыли в 400.29M при выручке в 674.48M, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.

MPW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medical Properties Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 110.28M при выручке в 223.80M, что соответствует операционной рентабельности 49.3%.

INVH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Invitation Homes Inc. сообщила об операционной прибыли в 187.63M при выручке в 674.48M, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.

MPW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medical Properties Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -99.14M при выручке в 223.80M, что соответствует чистой рентабельности -44.3%.

INVH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Invitation Homes Inc. сообщила о чистой прибыли в 165.75M при выручке в 674.48M, что соответствует чистой рентабельности 24.6%.