PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPTI с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MPTI с FXAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о M-tron Industries Inc (MPTI) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности MPTI и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в M-tron Industries Inc (MPTI) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MPTI и FXAIX

2026 (YTD)2025202420232022
MPTI
M-tron Industries Inc		35.49%31.87%35.66%308.00%-33.21%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-4.34%17.84%25.01%26.29%4.82%

Доходность по периодам

С начала года, MPTI показывает доходность 35.49%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%.

MPTI

1 день
7.87%
1 месяц
9.26%
С начала года
35.49%
6 месяцев
35.80%
1 год
55.38%
3 года*
100.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

FXAIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.32%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

M-tron Industries Inc

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с MPTI:
MPTI с IRONMPTI с RELXMPTI с MODMPTI с CBOEMPTI с AAOIMPTI с NMRMPTI с TNK
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

MPTI vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPTI
Ранг доходности на риск MPTI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPTI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPTI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPTI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPTI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPTI c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M-tron Industries Inc (MPTI) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPTIFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.97

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.49

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.52

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.60

7.30

-3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPTI vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPTI на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPTI и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPTIFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.97

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.76

+0.25

Корреляция

Корреляция между MPTI и FXAIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPTI и FXAIX

MPTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPTI
M-tron Industries Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок MPTI и FXAIX

Максимальная просадка MPTI за все время составила -49.99%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPTI и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MPTIFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.99%

-33.79%

-16.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.14%

-12.13%

-23.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.42%

-6.23%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.42%

-3.83%

-15.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.21%

2.53%

+14.68%

Волатильность

Сравнение волатильности MPTI и FXAIX

M-tron Industries Inc (MPTI) имеет более высокую волатильность в 27.15% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что MPTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MPTIFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.15%

5.34%

+21.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.04%

9.53%

+30.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.21%

18.32%

+42.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.57%

16.92%

+54.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.57%

18.05%

+53.52%