PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPSAX с FSPWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MPSAX с FSPWX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MPSAX (MassMutual Inflation-Protected and Income Fund) and FSPWX (Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past year, MPSAX returned 2.11% vs 3.33% for FSPWX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MPSAX charges 1.02%/yr vs 0.05%/yr for FSPWX.

Доходность

Сравнение доходности MPSAX и FSPWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MassMutual Inflation-Protected and Income Fund (MPSAX) и Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MPSAX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у FSPWX с доходностью 0.83%.

MPSAX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.12%
С начала года
0.38%
6 месяцев
0.66%
1 год
2.11%
3 года*
2.70%
5 лет*
2.57%
10 лет*
3.27%

FSPWX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.83%
6 месяцев
0.63%
1 год
3.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPSAX и FSPWX

2026 (YTD)20252024
MPSAX
MassMutual Inflation-Protected and Income Fund		0.38%5.50%-1.63%
FSPWX
Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund		0.83%6.76%-1.32%

Correlation

The correlation between MPSAX and FSPWX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

0.90

The correlation between MPSAX and FSPWX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MassMutual Inflation-Protected and Income Fund

Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund

Часто сравнивают с MPSAX:
MPSAX с MGFAXMPSAX с MSTDXMPSAX с EIRRXMPSAX с FFNYXMPSAX с DLHYXMPSAX с IPBAXMPSAX с MOSAX
Часто сравнивают с FSPWX:
FSPWX с FIPDXFSPWX с WIWFSPWX с RRPAXFSPWX с ANBIXFSPWX с FTBFXFSPWX с TIILXFSPWX с BKIPX

Доходность на риск

MPSAX vs. FSPWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPSAX
Ранг доходности на риск MPSAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPSAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPSAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPSAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPSAX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPSAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FSPWX
Ранг доходности на риск FSPWX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPWX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPWX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPWX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPWX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPWX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPSAX c FSPWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Inflation-Protected and Income Fund (MPSAX) и Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MPSAXFSPWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
1.07

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
1.59

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.19

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

1.83

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.57

5.51

-2.93

MPSAX vs. FSPWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPSAX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа FSPWX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPSAX и FSPWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MPSAX и FSPWX

Максимальная просадка MPSAX за все время составила -19.35%, что больше максимальной просадки FSPWX в -3.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPSAX и FSPWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPSAXFSPWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.35%

-3.84%

-15.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.04%

-1.95%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.01%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.05%

-0.98%

-8.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-0.96%

-5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.64%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MPSAX и FSPWX

MassMutual Inflation-Protected and Income Fund (MPSAX) и Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX) имеют волатильность 1.21% и 1.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPSAXFSPWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

1.22%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

2.43%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

3.34%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.76%

4.07%

+7.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.97%

4.07%

+4.90%

Сравнение комиссий MPSAX и FSPWX

MPSAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FSPWX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPSAX и FSPWX

Дивидендная доходность MPSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности FSPWX в 3.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPWX
Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund		3.79%4.19%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MPSAX
MassMutual Inflation-Protected and Income Fund		3.44%3.51%1.44%2.47%3.34%18.54%5.13%1.59%2.68%2.34%2.23%0.61%

Часто задаваемые вопросы

MPSAX and FSPWX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSPWX has higher volatility (1.22%) compared to MPSAX (1.21%). In terms of maximum drawdown, MPSAX dropped -19.35% vs FSPWX's -3.84%.

FSPWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPSAX и FSPWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор