Сравнение MPLX с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MPLX LP (MPLX) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPLX или XLU.
Доходность
Сравнение доходности MPLX и XLU
Доходность по периодам
С начала года, MPLX показывает доходность 40.12%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 28.05%. За последние 10 лет акции MPLX уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 4.65% против 9.21% соответственно.
MPLX
40.12%
8.94%
21.87%
43.20%
28.80%
4.65%
XLU
28.05%
-3.60%
11.18%
31.78%
8.14%
9.21%
Основные характеристики
| MPLX | XLU | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.65 | 2.08 |
| Коэф-т Сортино | 5.21 | 2.85 |
| Коэф-т Омега | 1.65 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 5.58 | 1.67 |
| Коэф-т Мартина | 25.69 | 9.92 |
| Индекс Язвы | 1.75% | 3.28% |
| Дневная вол-ть | 12.30% | 15.58% |
| Макс. просадка | -85.72% | -52.27% |
| Текущая просадка | 0.00% | -3.60% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MPLX и XLU составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MPLX c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MPLX LP (MPLX) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPLX и XLU
Дивидендная доходность MPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности XLU в 2.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPLX MPLX LP | 7.41% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.71% | 10.42% | 8.22% | 6.23% | 5.86% | 4.33% | 1.83% | 2.32% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.79% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок MPLX и XLU
Максимальная просадка MPLX за все время составила -85.72%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPLX и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MPLX и XLU
Текущая волатильность для MPLX LP (MPLX) составляет 4.90%, в то время как у Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что MPLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.