Сравнение MPLX с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MPLX LP (MPLX) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPLX или XLU.
Основные характеристики
| MPLX | XLU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.83% | 6.81% |
| Дох-ть за 1 год | 31.29% | 0.61% |
| Дох-ть за 3 года | 27.73% | 3.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.15% | 6.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.21% | 8.21% |
| Коэф-т Шарпа | 3.23 | 0.03 |
| Дневная вол-ть | 9.75% | 17.06% |
| Макс. просадка | -85.75% | -52.27% |
| Current Drawdown | -0.92% | -9.17% |
Корреляция
Корреляция между MPLX и XLU составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MPLX и XLU
С начала года, MPLX показывает доходность 16.83%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 6.81%. За последние 10 лет акции MPLX уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 5.21% против 8.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MPLX c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MPLX LP (MPLX) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPLX и XLU
Дивидендная доходность MPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.75%, что больше доходности XLU в 3.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPLX MPLX LP | 7.75% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.71% | 10.42% | 8.22% | 6.18% | 5.76% | 4.25% | 1.79% | 2.28% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 3.24% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок MPLX и XLU
Максимальная просадка MPLX за все время составила -85.75%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPLX и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MPLX и XLU
Текущая волатильность для MPLX LP (MPLX) составляет 4.04%, в то время как у Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что MPLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.