Сравнение MPLX с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MPLX LP (MPLX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPLX или JEPI.
Доходность
Сравнение доходности MPLX и JEPI
Доходность по периодам
С начала года, MPLX показывает доходность 40.12%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 14.75%.
MPLX
40.12%
8.94%
21.87%
43.20%
28.80%
4.65%
JEPI
14.75%
-0.15%
7.48%
18.00%
N/A
N/A
Основные характеристики
| MPLX | JEPI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.65 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 5.21 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.65 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 5.58 | 4.71 |
| Коэф-т Мартина | 25.69 | 18.29 |
| Индекс Язвы | 1.75% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 12.30% | 7.06% |
| Макс. просадка | -85.72% | -13.71% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.08% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MPLX и JEPI составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MPLX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MPLX LP (MPLX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPLX и JEPI
Дивидендная доходность MPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности JEPI в 7.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPLX MPLX LP | 7.41% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.71% | 10.42% | 8.22% | 6.23% | 5.86% | 4.33% | 1.83% | 2.32% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.13% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MPLX и JEPI
Максимальная просадка MPLX за все время составила -85.72%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPLX и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MPLX и JEPI
MPLX LP (MPLX) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что MPLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.