Сравнение MPLX с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MPLX LP (MPLX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPLX или JEPI.
Основные характеристики
| MPLX | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.88% | 4.29% |
| Дох-ть за 1 год | 32.17% | 11.70% |
| Дох-ть за 3 года | 25.88% | 7.27% |
| Коэф-т Шарпа | 3.22 | 1.54 |
| Дневная вол-ть | 9.76% | 7.24% |
| Макс. просадка | -85.75% | -13.71% |
| Current Drawdown | -0.88% | -1.95% |
Корреляция
Корреляция между MPLX и JEPI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MPLX и JEPI
С начала года, MPLX показывает доходность 16.88%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 4.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MPLX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MPLX LP (MPLX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPLX и JEPI
Дивидендная доходность MPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности JEPI в 7.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPLX MPLX LP | 8.09% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.71% | 10.42% | 8.22% | 6.18% | 5.76% | 4.25% | 1.79% | 2.28% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.43% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MPLX и JEPI
Максимальная просадка MPLX за все время составила -85.75%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPLX и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MPLX и JEPI
MPLX LP (MPLX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что MPLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.