PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPC с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MPC с QQQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MPC (Marathon Petroleum Corporation) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, MPC returned 25.20%/yr vs 22.01%/yr for QQQ. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MPC и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marathon Petroleum Corporation (MPC) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MPC показывает доходность 52.92%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 15.95%. За последние 10 лет акции MPC превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 25.20% против 22.01% соответственно.

MPC

1 день
-0.81%
1 месяц
-3.20%
С начала года
52.92%
6 месяцев
50.06%
1 год
52.06%
3 года*
32.91%
5 лет*
34.72%
10 лет*
25.20%

QQQ

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.86%
С начала года
15.95%
6 месяцев
14.16%
1 год
32.28%
3 года*
25.87%
5 лет*
15.94%
10 лет*
22.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPC и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPC
Marathon Petroleum Corporation		52.92%19.17%-4.06%30.46%86.62%61.00%-27.38%6.05%-8.23%34.78%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.95%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between MPC and QQQ is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2011 г.

0.33

The correlation between MPC and QQQ shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marathon Petroleum Corporation

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с MPC:
MPC с VLOMPC с CVXMPC с MROMPC с XOMMPC с PSXMPC с OXYMPC с MPLX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

MPC vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPC
Ранг доходности на риск MPC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPC: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPC c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marathon Petroleum Corporation (MPC) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MPCQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.81

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.41

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.71

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.42

10.01

-2.59

MPC vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPC на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPC и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MPC и QQQ

Максимальная просадка MPC за все время составила -79.67%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPC и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPCQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.67%

-82.97%

+3.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.33%

-11.96%

-6.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.75%

-22.77%

-21.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.75%

-35.12%

-9.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.67%

-35.12%

-44.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.75%

-4.66%

-3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.31%

-32.72%

+15.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.03%

3.23%

+3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности MPC и QQQ

Marathon Petroleum Corporation (MPC) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 9.56% и 9.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPCQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

9.17%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.82%

14.54%

+11.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.97%

17.95%

+14.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.09%

22.69%

+10.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.20%

22.41%

+17.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPC и QQQ

Дивидендная доходность MPC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPC
Marathon Petroleum Corporation		1.59%2.29%2.43%2.07%2.14%3.63%5.61%3.52%3.12%2.30%2.70%2.20%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

MPC and QQQ have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MPC has higher volatility (9.56%) compared to QQQ (9.17%). In terms of maximum drawdown, MPC dropped -79.67% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPC и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор