PortfoliosLab logo
Сравнение MPC с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MPC и QQQ составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности MPC и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marathon Petroleum Corporation (MPC) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
853.26%
920.40%
MPC
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MPC:

-0.26

QQQ:

1.55

Коэф-т Сортино

MPC:

-0.16

QQQ:

2.08

Коэф-т Омега

MPC:

0.98

QQQ:

1.28

Коэф-т Кальмара

MPC:

-0.20

QQQ:

2.05

Коэф-т Мартина

MPC:

-0.38

QQQ:

7.36

Индекс Язвы

MPC:

20.29%

QQQ:

3.77%

Дневная вол-ть

MPC:

29.53%

QQQ:

17.93%

Макс. просадка

MPC:

-79.67%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

MPC:

-37.13%

QQQ:

-2.74%

Доходность по периодам

С начала года, MPC показывает доходность -6.69%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 28.36%. За последние 10 лет акции MPC уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 15.19% против 18.45% соответственно.


MPC

С начала года

-6.69%

1 месяц

-12.67%

6 месяцев

-20.96%

1 год

-5.75%

5 лет

21.56%

10 лет

15.19%

QQQ

С начала года

28.36%

1 месяц

3.58%

6 месяцев

9.40%

1 год

27.81%

5 лет

20.40%

10 лет

18.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MPC c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marathon Petroleum Corporation (MPC) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MPC, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.261.55
Коэффициент Сортино MPC, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.162.08
Коэффициент Омега MPC, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.981.28
Коэффициент Кальмара MPC, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.202.05
Коэффициент Мартина MPC, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00-0.387.36
MPC
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа MPC на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPC и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.26
1.55
MPC
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPC и QQQ

Дивидендная доходность MPC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности QQQ в 0.54%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MPC
Marathon Petroleum Corporation
2.50%2.07%2.14%3.63%5.61%3.52%3.12%2.30%2.70%2.20%2.04%1.68%
QQQ
Invesco QQQ
0.54%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок MPC и QQQ

Максимальная просадка MPC за все время составила -79.67%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPC и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-37.13%
-2.74%
MPC
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности MPC и QQQ

Marathon Petroleum Corporation (MPC) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что MPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.23%
5.69%
MPC
QQQ