PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MP с X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MP с X

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MP Materials Corp. (MP) и United States Steel Corporation (X).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MP или X.

Корреляция

Корреляция между MP и X составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MP и X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MP Materials Corp. (MP) и United States Steel Corporation (X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
148.50%
452.77%
MP
X

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MP:

0.85

X:

0.38

Коэф-т Сортино

MP:

1.69

X:

0.85

Коэф-т Омега

MP:

1.20

X:

1.12

Коэф-т Кальмара

MP:

0.71

X:

0.23

Коэф-т Мартина

MP:

3.26

X:

1.67

Индекс Язвы

MP:

17.78%

X:

11.27%

Дневная вол-ть

MP:

68.44%

X:

50.16%

Макс. просадка

MP:

-81.99%

X:

-97.15%

Текущая просадка

MP:

-57.35%

X:

-74.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MP:

$4.25B

X:

$9.66B

EPS

MP:

-$0.57

X:

$1.57

Коэффициент P/S

MP:

20.85

X:

0.62

Коэффициент P/B

MP:

3.78

X:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

MP:

$155.17M

X:

$11.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

MP:

$14.23M

X:

$868.00M

EBITDA (12 мес.)

MP:

-$50.45M

X:

$954.00M

Доходность по периодам

С начала года, MP показывает доходность 59.29%, что значительно выше, чем у X с доходностью 27.42%.

MP

С начала года

59.29%

1 месяц

-4.31%

6 месяцев

31.62%

1 год

55.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

X

С начала года

27.42%

1 месяц

0.58%

6 месяцев

12.83%

1 год

16.17%

5 лет

41.17%

10 лет

7.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MP и X

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MP
Ранг риск-скорректированной доходности MP, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
X
Ранг риск-скорректированной доходности X, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа X, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MP c X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MP Materials Corp. (MP) и United States Steel Corporation (X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MP, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MP: 0.85
X: 0.38
Коэффициент Сортино MP, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MP: 1.69
X: 0.85
Коэффициент Омега MP, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MP: 1.20
X: 1.12
Коэффициент Кальмара MP, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MP: 0.71
X: 0.46
Коэффициент Мартина MP, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MP: 3.26
X: 1.67

Показатель коэффициента Шарпа MP на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа X равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MP и X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.85
0.38
MP
X

Дивиденды

Сравнение дивидендов MP и X

MP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность X за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MP
MP Materials Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
X
United States Steel Corporation		0.46%0.59%0.41%0.80%0.34%0.24%1.75%1.10%0.57%0.61%2.51%0.75%

Просадки

Сравнение просадок MP и X

Максимальная просадка MP за все время составила -81.99%, что меньше максимальной просадки X в -97.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MP и X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.35%
-12.25%
MP
X

Волатильность

Сравнение волатильности MP и X

MP Materials Corp. (MP) имеет более высокую волатильность в 36.09% по сравнению с United States Steel Corporation (X) с волатильностью 22.72%. Это указывает на то, что MP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.09%
22.72%
MP
X

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MP и X

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MP Materials Corp. и United States Steel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию