PortfoliosLab logo
Сравнение MP с TLTE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MP и TLTE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MP и TLTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MP Materials Corp. (MP) и FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
148.50%
35.47%
MP
TLTE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MP:

0.85

TLTE:

0.37

Коэф-т Сортино

MP:

1.69

TLTE:

0.63

Коэф-т Омега

MP:

1.20

TLTE:

1.08

Коэф-т Кальмара

MP:

0.71

TLTE:

0.35

Коэф-т Мартина

MP:

3.26

TLTE:

1.01

Индекс Язвы

MP:

17.78%

TLTE:

6.36%

Дневная вол-ть

MP:

68.44%

TLTE:

17.32%

Макс. просадка

MP:

-81.99%

TLTE:

-44.21%

Текущая просадка

MP:

-57.35%

TLTE:

-8.83%

Доходность по периодам

С начала года, MP показывает доходность 59.29%, что значительно выше, чем у TLTE с доходностью 2.48%.


MP

С начала года

59.29%

1 месяц

-4.31%

6 месяцев

31.62%

1 год

55.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TLTE

С начала года

2.48%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

-3.51%

1 год

5.12%

5 лет

7.93%

10 лет

2.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MP и TLTE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MP
Ранг риск-скорректированной доходности MP, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

TLTE
Ранг риск-скорректированной доходности TLTE, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLTE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MP c TLTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MP Materials Corp. (MP) и FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MP, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MP: 0.85
TLTE: 0.37
Коэффициент Сортино MP, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MP: 1.69
TLTE: 0.63
Коэффициент Омега MP, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MP: 1.20
TLTE: 1.08
Коэффициент Кальмара MP, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MP: 0.71
TLTE: 0.35
Коэффициент Мартина MP, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MP: 3.26
TLTE: 1.01

Показатель коэффициента Шарпа MP на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа TLTE равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MP и TLTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.85
0.37
MP
TLTE

Дивиденды

Сравнение дивидендов MP и TLTE

MP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MP
MP Materials Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLTE
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index
3.64%3.73%4.03%4.42%3.21%1.95%3.23%3.02%2.12%2.30%2.00%2.06%

Просадки

Сравнение просадок MP и TLTE

Максимальная просадка MP за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки TLTE в -44.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MP и TLTE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.35%
-8.83%
MP
TLTE

Волатильность

Сравнение волатильности MP и TLTE

MP Materials Corp. (MP) имеет более высокую волатильность в 36.09% по сравнению с FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) с волатильностью 9.64%. Это указывает на то, что MP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.09%
9.64%
MP
TLTE