PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MP с TLTE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MP и TLTE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MP и TLTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MP Materials Corp. (MP) и FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
130.60%
28.25%
MP
TLTE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MP:

0.89

TLTE:

-0.06

Коэф-т Сортино

MP:

1.68

TLTE:

0.03

Коэф-т Омега

MP:

1.19

TLTE:

1.00

Коэф-т Кальмара

MP:

0.65

TLTE:

-0.06

Коэф-т Мартина

MP:

3.03

TLTE:

-0.16

Индекс Язвы

MP:

17.66%

TLTE:

5.72%

Дневная вол-ть

MP:

60.32%

TLTE:

15.87%

Макс. просадка

MP:

-81.99%

TLTE:

-44.21%

Текущая просадка

MP:

-60.42%

TLTE:

-13.69%

Доходность по периодам

С начала года, MP показывает доходность 47.82%, что значительно выше, чем у TLTE с доходностью -2.97%.


MP

С начала года

47.82%

1 месяц

-10.13%

6 месяцев

32.68%

1 год

56.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TLTE

С начала года

-2.97%

1 месяц

-7.16%

6 месяцев

-12.02%

1 год

-0.61%

5 лет

9.48%

10 лет

2.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MP и TLTE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MP
Ранг риск-скорректированной доходности MP, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MP, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MP, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MP, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

TLTE
Ранг риск-скорректированной доходности TLTE, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLTE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MP c TLTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MP Materials Corp. (MP) и FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MP, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
MP: 0.89
TLTE: -0.06
Коэффициент Сортино MP, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MP: 1.68
TLTE: 0.03
Коэффициент Омега MP, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MP: 1.19
TLTE: 1.00
Коэффициент Кальмара MP, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
MP: 0.65
TLTE: -0.06
Коэффициент Мартина MP, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
MP: 3.03
TLTE: -0.16

Показатель коэффициента Шарпа MP на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа TLTE равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MP и TLTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89
-0.06
MP
TLTE

Дивиденды

Сравнение дивидендов MP и TLTE

MP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MP
MP Materials Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLTE
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index
3.85%3.73%4.03%4.42%3.21%1.95%3.22%3.02%2.12%2.30%2.00%2.06%

Просадки

Сравнение просадок MP и TLTE

Максимальная просадка MP за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки TLTE в -44.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MP и TLTE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.42%
-13.69%
MP
TLTE

Волатильность

Сравнение волатильности MP и TLTE

MP Materials Corp. (MP) имеет более высокую волатильность в 15.72% по сравнению с FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что MP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.72%
6.96%
MP
TLTE
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab