PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MP с TLTD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MP и TLTD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MP и TLTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MP Materials Corp. (MP) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
130.60%
45.38%
MP
TLTD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MP:

0.89

TLTD:

-0.04

Коэф-т Сортино

MP:

1.68

TLTD:

0.05

Коэф-т Омега

MP:

1.19

TLTD:

1.01

Коэф-т Кальмара

MP:

0.65

TLTD:

-0.05

Коэф-т Мартина

MP:

3.03

TLTD:

-0.14

Индекс Язвы

MP:

17.66%

TLTD:

3.84%

Дневная вол-ть

MP:

60.32%

TLTD:

15.10%

Макс. просадка

MP:

-81.99%

TLTD:

-40.62%

Текущая просадка

MP:

-60.42%

TLTD:

-11.37%

Доходность по периодам

С начала года, MP показывает доходность 47.82%, что значительно выше, чем у TLTD с доходностью -0.52%.


MP

С начала года

47.82%

1 месяц

-10.13%

6 месяцев

32.68%

1 год

56.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TLTD

С начала года

-0.52%

1 месяц

-9.60%

6 месяцев

-6.24%

1 год

0.22%

5 лет

12.72%

10 лет

4.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MP и TLTD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MP
Ранг риск-скорректированной доходности MP, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MP, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MP, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MP, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

TLTD
Ранг риск-скорректированной доходности TLTD, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLTD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MP c TLTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MP Materials Corp. (MP) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MP, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
MP: 0.89
TLTD: -0.04
Коэффициент Сортино MP, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MP: 1.68
TLTD: 0.05
Коэффициент Омега MP, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MP: 1.19
TLTD: 1.01
Коэффициент Кальмара MP, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
MP: 0.65
TLTD: -0.05
Коэффициент Мартина MP, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
MP: 3.03
TLTD: -0.14

Показатель коэффициента Шарпа MP на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа TLTD равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MP и TLTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89
-0.04
MP
TLTD

Дивиденды

Сравнение дивидендов MP и TLTD

MP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MP
MP Materials Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt
4.06%3.88%3.39%2.76%3.44%2.04%3.46%3.16%2.71%2.93%2.56%3.14%

Просадки

Сравнение просадок MP и TLTD

Максимальная просадка MP за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки TLTD в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MP и TLTD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.42%
-11.37%
MP
TLTD

Волатильность

Сравнение волатильности MP и TLTD

MP Materials Corp. (MP) имеет более высокую волатильность в 15.72% по сравнению с FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) с волатильностью 8.34%. Это указывает на то, что MP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.72%
8.34%
MP
TLTD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab