PortfoliosLab logo
Сравнение MP с TLTD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MP и TLTD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности MP и TLTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MP Materials Corp. (MP) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
148.50%
65.55%
MP
TLTD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MP:

0.85

TLTD:

0.91

Коэф-т Сортино

MP:

1.69

TLTD:

1.35

Коэф-т Омега

MP:

1.20

TLTD:

1.19

Коэф-т Кальмара

MP:

0.71

TLTD:

1.19

Коэф-т Мартина

MP:

3.26

TLTD:

3.83

Индекс Язвы

MP:

17.78%

TLTD:

4.07%

Дневная вол-ть

MP:

68.44%

TLTD:

17.12%

Макс. просадка

MP:

-81.99%

TLTD:

-40.62%

Текущая просадка

MP:

-57.35%

TLTD:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, MP показывает доходность 59.29%, что значительно выше, чем у TLTD с доходностью 13.28%.


MP

С начала года

59.29%

1 месяц

-4.31%

6 месяцев

31.62%

1 год

55.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TLTD

С начала года

13.28%

1 месяц

3.51%

6 месяцев

9.98%

1 год

15.36%

5 лет

12.28%

10 лет

5.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MP и TLTD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MP
Ранг риск-скорректированной доходности MP, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

TLTD
Ранг риск-скорректированной доходности TLTD, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLTD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MP c TLTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MP Materials Corp. (MP) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MP, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MP: 0.85
TLTD: 0.91
Коэффициент Сортино MP, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MP: 1.69
TLTD: 1.35
Коэффициент Омега MP, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MP: 1.20
TLTD: 1.19
Коэффициент Кальмара MP, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MP: 0.71
TLTD: 1.19
Коэффициент Мартина MP, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MP: 3.26
TLTD: 3.83

Показатель коэффициента Шарпа MP на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLTD равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MP и TLTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.85
0.91
MP
TLTD

Дивиденды

Сравнение дивидендов MP и TLTD

MP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MP
MP Materials Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt
3.56%3.88%3.39%2.76%3.44%2.04%3.46%3.16%2.71%2.93%2.56%3.14%

Просадки

Сравнение просадок MP и TLTD

Максимальная просадка MP за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки TLTD в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MP и TLTD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.35%
0
MP
TLTD

Волатильность

Сравнение волатильности MP и TLTD

MP Materials Corp. (MP) имеет более высокую волатильность в 36.09% по сравнению с FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) с волатильностью 11.41%. Это указывает на то, что MP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.09%
11.41%
MP
TLTD