PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MP с TLTD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MP и TLTD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности MP и TLTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MP Materials Corp. (MP) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
58.40%
44.74%
MP
TLTD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MP:

-0.22

TLTD:

0.52

Коэф-т Сортино

MP:

0.07

TLTD:

0.78

Коэф-т Омега

MP:

1.01

TLTD:

1.10

Коэф-т Кальмара

MP:

-0.16

TLTD:

0.79

Коэф-т Мартина

MP:

-0.50

TLTD:

2.13

Индекс Язвы

MP:

25.54%

TLTD:

3.10%

Дневная вол-ть

MP:

57.40%

TLTD:

12.74%

Макс. просадка

MP:

-81.99%

TLTD:

-40.62%

Текущая просадка

MP:

-72.81%

TLTD:

-8.32%

Доходность по периодам

С начала года, MP показывает доходность -20.20%, что значительно ниже, чем у TLTD с доходностью 3.78%.


MP

С начала года

-20.20%

1 месяц

-13.11%

6 месяцев

15.79%

1 год

-20.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TLTD

С начала года

3.78%

1 месяц

-1.41%

6 месяцев

0.15%

1 год

4.60%

5 лет

4.42%

10 лет

4.81%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MP c TLTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MP Materials Corp. (MP) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MP, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.220.52
Коэффициент Сортино MP, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.070.78
Коэффициент Омега MP, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.011.10
Коэффициент Кальмара MP, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.160.79
Коэффициент Мартина MP, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.502.13
MP
TLTD

Показатель коэффициента Шарпа MP на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа TLTD равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MP и TLTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.22
0.52
MP
TLTD

Дивиденды

Сравнение дивидендов MP и TLTD

MP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MP
MP Materials Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt
3.91%3.39%2.76%3.44%2.04%3.46%3.16%2.71%2.93%2.56%3.14%1.14%

Просадки

Сравнение просадок MP и TLTD

Максимальная просадка MP за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки TLTD в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MP и TLTD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-72.81%
-8.32%
MP
TLTD

Волатильность

Сравнение волатильности MP и TLTD

MP Materials Corp. (MP) имеет более высокую волатильность в 21.89% по сравнению с FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что MP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
21.89%
3.48%
MP
TLTD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab