PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MP с IOSP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MP с IOSP

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MP Materials Corp. (MP) и Innospec Inc. (IOSP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MP или IOSP.

Корреляция

Корреляция между MP и IOSP составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MP и IOSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MP Materials Corp. (MP) и Innospec Inc. (IOSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
148.50%
28.15%
MP
IOSP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MP:

0.85

IOSP:

-0.80

Коэф-т Сортино

MP:

1.69

IOSP:

-1.05

Коэф-т Омега

MP:

1.20

IOSP:

0.87

Коэф-т Кальмара

MP:

0.71

IOSP:

-0.71

Коэф-т Мартина

MP:

3.26

IOSP:

-1.58

Индекс Язвы

MP:

17.78%

IOSP:

16.11%

Дневная вол-ть

MP:

68.44%

IOSP:

31.78%

Макс. просадка

MP:

-81.99%

IOSP:

-91.17%

Текущая просадка

MP:

-57.35%

IOSP:

-31.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MP:

$4.25B

IOSP:

$2.27B

EPS

MP:

-$0.57

IOSP:

$1.42

Коэффициент P/S

MP:

20.85

IOSP:

1.23

Коэффициент P/B

MP:

3.78

IOSP:

1.86

Общая выручка (12 мес.)

MP:

$155.17M

IOSP:

$1.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

MP:

$14.23M

IOSP:

$387.20M

EBITDA (12 мес.)

MP:

-$50.45M

IOSP:

$159.00M

Доходность по периодам

С начала года, MP показывает доходность 59.29%, что значительно выше, чем у IOSP с доходностью -18.41%.

MP

С начала года

59.29%

1 месяц

-4.31%

6 месяцев

31.62%

1 год

55.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IOSP

С начала года

-18.41%

1 месяц

-5.67%

6 месяцев

-17.83%

1 год

-24.93%

5 лет

4.35%

10 лет

8.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MP и IOSP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MP
Ранг риск-скорректированной доходности MP, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
IOSP
Ранг риск-скорректированной доходности IOSP, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IOSP, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOSP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOSP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOSP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOSP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MP c IOSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MP Materials Corp. (MP) и Innospec Inc. (IOSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MP, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MP: 0.85
IOSP: -0.80
Коэффициент Сортино MP, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MP: 1.69
IOSP: -1.05
Коэффициент Омега MP, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MP: 1.20
IOSP: 0.87
Коэффициент Кальмара MP, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MP: 0.71
IOSP: -0.71
Коэффициент Мартина MP, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MP: 3.26
IOSP: -1.58

Показатель коэффициента Шарпа MP на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа IOSP равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MP и IOSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.85
-0.80
MP
IOSP

Дивиденды

Сравнение дивидендов MP и IOSP

MP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IOSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MP
MP Materials Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOSP
Innospec Inc.		1.73%1.41%1.14%1.24%1.28%1.15%0.99%1.44%1.09%0.98%1.12%1.29%

Просадки

Сравнение просадок MP и IOSP

Максимальная просадка MP за все время составила -81.99%, что меньше максимальной просадки IOSP в -91.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MP и IOSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.35%
-31.20%
MP
IOSP

Волатильность

Сравнение волатильности MP и IOSP

MP Materials Corp. (MP) имеет более высокую волатильность в 36.09% по сравнению с Innospec Inc. (IOSP) с волатильностью 13.18%. Это указывает на то, что MP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.09%
13.18%
MP
IOSP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MP и IOSP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MP Materials Corp. и Innospec Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию