Сравнение MP с IOSP

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MP с IOSP

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MP Materials Corp. (MP) и Innospec Inc. (IOSP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MP или IOSP.

Корреляция

Корреляция между MP и IOSP составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности MP и IOSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MP Materials Corp. (MP) и Innospec Inc. (IOSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

IOSP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MP:

0.89

IOSP:

-1.01

Коэф-т Сортино

MP:

1.68

IOSP:

-1.41

Коэф-т Омега

MP:

1.19

IOSP:

0.82

Коэф-т Кальмара

MP:

0.65

IOSP:

-0.90

Коэф-т Мартина

MP:

3.03

IOSP:

-2.21

Индекс Язвы

MP:

17.66%

IOSP:

13.98%

Дневная вол-ть

MP:

60.32%

IOSP:

30.45%

Макс. просадка

MP:

-81.99%

IOSP:

-91.17%

Текущая просадка

MP:

-60.42%

IOSP:

-34.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MP:

$3.77B

IOSP:

$2.16B

EPS

MP:

-$0.57

IOSP:

$1.42

Общая выручка (12 мес.)

MP:

$155.17M

IOSP:

$1.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

MP:

$14.23M

IOSP:

$387.20M

EBITDA (12 мес.)

MP:

-$50.45M

IOSP:

$159.00M

Доходность по периодам

С начала года, MP показывает доходность 47.82%, что значительно выше, чем у IOSP с доходностью -22.02%.

С начала года

47.82%

1 месяц

-10.13%

6 месяцев

32.68%

1 год

56.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IOSP

С начала года

-22.02%

1 месяц

-12.56%

6 месяцев

-23.05%

1 год

-29.78%

5 лет

7.40%

10 лет

7.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MP и IOSP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IOSP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MP c IOSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MP Materials Corp. (MP) и Innospec Inc. (IOSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

MP: 0.89

IOSP: -1.01

Коэффициент Сортино

MP: 1.68

IOSP: -1.41

Коэффициент Омега

MP: 1.19

IOSP: 0.82

Коэффициент Кальмара

MP: 0.65

IOSP: -0.90

Коэффициент Мартина

MP: 3.03

IOSP: -2.21

Показатель коэффициента Шарпа MP на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа IOSP равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MP и IOSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

IOSP

Дивиденды

Сравнение дивидендов MP и IOSP

MP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IOSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
MP MP Materials Corp.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IOSP Innospec Inc.	1.81%	1.41%	1.14%	1.24%	1.28%	1.15%	0.99%	1.44%	1.09%	0.98%	1.12%	1.29%

Просадки

Сравнение просадок MP и IOSP

Максимальная просадка MP за все время составила -81.99%, что меньше максимальной просадки IOSP в -91.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MP и IOSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

IOSP

Волатильность

Сравнение волатильности MP и IOSP

MP Materials Corp. (MP) имеет более высокую волатильность в 15.72% по сравнению с Innospec Inc. (IOSP) с волатильностью 10.08%. Это указывает на то, что MP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

IOSP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MP и IOSP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MP Materials Corp. и Innospec Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MP с IOSP

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MP и IOSP

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MP и IOSP

MP

IOSP

Сравнение MP c IOSP - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MP и IOSP

Просадки

Сравнение просадок MP и IOSP

Волатильность

Сравнение волатильности MP и IOSP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MP и IOSP

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество