Сравнение MOS с FXAIX

С начала года, MOS показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции MOS уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 1.82% против 14.08% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Mosaic Company (MOS) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MOS на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOS и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MOS и FXAIX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность MOS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности FXAIX в 1.16%

Максимальная просадка MOS за все время составила -94.71%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOS и FXAIX.

The Mosaic Company (MOS) имеет более высокую волатильность в 22.98% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что MOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.