PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MOS с CTVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MOS с CTVA

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Mosaic Company (MOS) и Corteva, Inc. (CTVA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MOS или CTVA.

Корреляция

Корреляция между MOS и CTVA составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MOS и CTVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Mosaic Company (MOS) и Corteva, Inc. (CTVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
49.41%
128.80%
MOS
CTVA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MOS:

-0.03

CTVA:

0.48

Коэф-т Сортино

MOS:

0.23

CTVA:

0.81

Коэф-т Омега

MOS:

1.03

CTVA:

1.11

Коэф-т Кальмара

MOS:

-0.01

CTVA:

0.54

Коэф-т Мартина

MOS:

-0.08

CTVA:

1.94

Индекс Язвы

MOS:

14.04%

CTVA:

6.52%

Дневная вол-ть

MOS:

37.67%

CTVA:

26.65%

Макс. просадка

MOS:

-94.70%

CTVA:

-34.76%

Текущая просадка

MOS:

-75.87%

CTVA:

-6.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MOS:

$9.24B

CTVA:

$41.98B

EPS

MOS:

$0.55

CTVA:

$1.22

Коэффициент P/E

MOS:

52.96

CTVA:

50.39

Коэффициент PEG

MOS:

1.06

CTVA:

1.36

Коэффициент P/S

MOS:

0.83

CTVA:

2.48

Коэффициент P/B

MOS:

0.80

CTVA:

1.77

Общая выручка (12 мес.)

MOS:

$8.44B

CTVA:

$12.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

MOS:

$1.11B

CTVA:

$5.26B

EBITDA (12 мес.)

MOS:

$1.52B

CTVA:

$1.91B

Доходность по периодам

С начала года, MOS показывает доходность 19.60%, что значительно выше, чем у CTVA с доходностью 8.21%.

MOS

С начала года

19.60%

1 месяц

6.00%

6 месяцев

9.99%

1 год

-0.57%

5 лет

22.57%

10 лет

-2.18%

CTVA

С начала года

8.21%

1 месяц

-1.55%

6 месяцев

2.41%

1 год

13.21%

5 лет

20.75%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOS и CTVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MOS
Ранг риск-скорректированной доходности MOS, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
CTVA
Ранг риск-скорректированной доходности CTVA, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTVA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTVA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTVA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTVA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTVA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MOS c CTVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Mosaic Company (MOS) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MOS, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MOS: -0.03
CTVA: 0.48
Коэффициент Сортино MOS, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MOS: 0.23
CTVA: 0.81
Коэффициент Омега MOS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MOS: 1.03
CTVA: 1.11
Коэффициент Кальмара MOS, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MOS: -0.02
CTVA: 0.54
Коэффициент Мартина MOS, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MOS: -0.08
CTVA: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа MOS на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа CTVA равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOS и CTVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
0.48
MOS
CTVA

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOS и CTVA

Дивидендная доходность MOS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности CTVA в 1.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MOS
The Mosaic Company		2.92%3.42%2.94%1.28%0.70%0.87%0.81%0.34%2.34%3.75%3.90%2.19%
CTVA
Corteva, Inc.		1.09%1.16%1.29%0.99%1.14%1.34%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MOS и CTVA

Максимальная просадка MOS за все время составила -94.70%, что больше максимальной просадки CTVA в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOS и CTVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-59.92%
-6.82%
MOS
CTVA

Волатильность

Сравнение волатильности MOS и CTVA

The Mosaic Company (MOS) имеет более высокую волатильность в 16.74% по сравнению с Corteva, Inc. (CTVA) с волатильностью 13.46%. Это указывает на то, что MOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.74%
13.46%
MOS
CTVA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MOS и CTVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Mosaic Company и Corteva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию