Сравнение MORT с EPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI).
MORT и EPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MORT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Mortgage REITs Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г.. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MORT и EPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MORT и EPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORT VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF | -2.89% | 12.17% | 0.14% | 14.74% | -26.92% | 15.95% | -22.39% | 21.26% | -4.45% | 18.88% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -11.92% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 18.55% | 1.53% | -9.88% | 39.14% |
Доходность по периодам
С начала года, MORT показывает доходность -2.89%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -11.92%. За последние 10 лет акции MORT уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: 2.99% против 9.10% соответственно.
MORT
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- -1.51%
- 10 лет*
- 2.99%
EPI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- -11.92%
- 6 месяцев
- -8.30%
- 1 год
- -6.28%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MORT и EPI
MORT берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.
Доходность на риск
MORT vs. EPI — Ранг доходности на риск
MORT
EPI
Сравнение MORT c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MORT | EPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | -0.39 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | -0.45 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.95 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.40 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | -1.24 | +1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MORT | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | -0.39 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.41 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.45 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.13 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между MORT и EPI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MORT и EPI
Дивидендная доходность MORT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORT VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF | 13.41% | 12.76% | 11.55% | 12.18% | 13.09% | 8.21% | 8.11% | 7.36% | 8.19% | 7.82% | 8.21% | 9.91% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок MORT и EPI
Максимальная просадка MORT за все время составила -70.13%, что больше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORT и EPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MORT | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.13% | -66.21% | -3.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -16.88% | +2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.73% | -21.89% | -20.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.13% | -50.29% | -19.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.87% | -19.56% | -4.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -18.68% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 5.45% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MORT и EPI
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что MORT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MORT | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 6.84% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.63% | 11.47% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.97% | 16.34% | +4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.71% | 16.27% | +7.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.80% | 20.37% | +8.43% |