Сравнение MOH с AGM
MOH (Molina Healthcare, Inc.) — это акция, а AGM (Federal Agricultural Mortgage Corporation) — акция. За последние 10 лет MOH показал 8.92% в год против 19.14% в год у AGM. При корреляции 0.23 их движения в цене в значительной степени независимы.
Доходность
Сравнение доходности MOH и AGM
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, MOH показывает доходность -14.98%, что значительно ниже, чем у AGM с доходностью -10.25%. За последние 10 лет акции MOH уступали акциям AGM по среднегодовой доходности: 8.92% против 19.14% соответственно.
MOH
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- -14.98%
- 6 месяцев
- -27.29%
- 1 год
- -55.38%
- 3 года*
- -19.76%
- 5 лет*
- -9.35%
- 10 лет*
- 8.92%
AGM
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -10.25%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- -2.44%
- 3 года*
- 8.71%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 19.14%
Сравнение доходности по годам MOH и AGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOH Molina Healthcare, Inc. | -14.98% | -40.37% | -19.45% | 9.41% | 3.82% | 49.56% | 56.74% | 16.75% | 51.56% | 41.32% |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | -10.25% | -7.96% | 6.08% | 74.61% | -5.83% | 72.62% | -6.60% | 43.16% | -20.38% | 39.64% |
Корреляция
Корреляция между MOH и AGM составляет 0.23 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2003 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
MOH:
$8.92
AGM:
$24.96
MOH:
16.54
AGM:
6.25
MOH:
6.69
AGM:
0.46
MOH:
0.17
AGM:
0.71
MOH:
$45.43B
AGM:
$1.61B
MOH:
$3.37B
AGM:
$0.00
MOH:
$976.00M
AGM:
$0.00
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOH vs. AGM — Ранг доходности на риск
MOH
AGM
Сравнение MOH c AGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molina Healthcare, Inc. (MOH) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOH | AGM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | -0.08 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | 0.11 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.02 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.23 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -0.48 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOH | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | -0.08 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.43 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.55 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.32 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок MOH и AGM
Максимальная просадка MOH за все время составила -70.76%, что меньше максимальной просадки AGM в -94.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOH и AGM.
Загрузка...
Показатели просадок
| MOH | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.76% | -94.63% | +23.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.81% | -31.94% | -32.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.76% | -32.54% | -38.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.76% | -53.30% | -17.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.83% | -24.34% | -40.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.34% | -27.93% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.10% | 15.75% | +30.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOH и AGM
Molina Healthcare, Inc. (MOH) имеет более высокую волатильность в 12.82% по сравнению с Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) с волатильностью 9.01%. Это указывает на то, что MOH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MOH | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.82% | 9.01% | +3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.09% | 24.68% | +21.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.41% | 32.24% | +26.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.01% | 30.05% | +8.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.89% | 34.66% | +6.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOH и AGM
MOH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOH Molina Healthcare, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 3.91% | 3.42% | 2.84% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MOH и AGM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molina Healthcare, Inc. и Federal Agricultural Mortgage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MOH и AGM
MOH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 11.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AGM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о валовой прибыли в -284.04M при выручке в 401.81M, что соответствует валовой рентабельности в -70.7%.
MOH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в -162.00M при выручке в 11.38B, что соответствует операционной рентабельности -1.4%.
AGM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила об операционной прибыли в -195.25M при выручке в 401.81M, что соответствует операционной рентабельности -48.6%.
MOH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в -160.00M при выручке в 11.38B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
AGM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о чистой прибыли в 23.00M при выручке в 401.81M, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.