PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MOH с AGM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MOH и AGM составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение MOH с AGM

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Molina Healthcare, Inc. (MOH) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MOH или AGM.

Доходность

Сравнение доходности MOH и AGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Molina Healthcare, Inc. (MOH) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MOH:

-0.01

AGM:

0.32

Коэф-т Сортино

MOH:

0.13

AGM:

0.74

Коэф-т Омега

MOH:

1.02

AGM:

1.09

Коэф-т Кальмара

MOH:

-0.16

AGM:

0.47

Коэф-т Мартина

MOH:

-0.47

AGM:

0.99

Индекс Язвы

MOH:

12.39%

AGM:

10.72%

Дневная вол-ть

MOH:

45.23%

AGM:

29.93%

Макс. просадка

MOH:

-68.37%

AGM:

-94.63%

Текущая просадка

MOH:

-27.29%

AGM:

-12.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MOH:

$16.47B

AGM:

$1.95B

EPS

MOH:

$20.88

AGM:

$16.18

Коэффициент P/E

MOH:

14.55

AGM:

11.67

Коэффициент PEG

MOH:

-0.62

AGM:

1.56

Коэффициент P/S

MOH:

0.41

AGM:

5.46

Коэффициент P/B

MOH:

3.79

AGM:

1.85

Общая выручка (12 мес.)

MOH:

$41.85B

AGM:

$784.95M

Валовая прибыль (12 мес.)

MOH:

$4.78B

AGM:

$499.84M

EBITDA (12 мес.)

MOH:

$1.90B

AGM:

$845.76M

Доходность по периодам

С начала года, MOH показывает доходность 4.81%, что значительно выше, чем у AGM с доходностью -4.60%. За последние 10 лет акции MOH уступали акциям AGM по среднегодовой доходности: 15.80% против 23.40% соответственно.

MOH

С начала года

4.81%

1 месяц

-6.72%

6 месяцев

2.40%

1 год

-0.33%

3 года

1.67%

5 лет

10.42%

10 лет

15.80%

AGM

С начала года

-4.60%

1 месяц

6.33%

6 месяцев

-11.39%

1 год

9.40%

3 года

24.92%

5 лет

28.06%

10 лет

23.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Molina Healthcare, Inc.

Federal Agricultural Mortgage Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOH и AGM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MOH
Ранг риск-скорректированной доходности MOH, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOH, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOH, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOH, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOH, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOH, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
AGM
Ранг риск-скорректированной доходности AGM, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MOH c AGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molina Healthcare, Inc. (MOH) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MOH на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа AGM равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOH и AGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOH и AGM

MOH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MOH
Molina Healthcare, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation		3.06%2.84%2.30%3.37%2.84%4.31%3.35%3.84%1.84%1.82%2.03%1.85%

Просадки

Сравнение просадок MOH и AGM

Максимальная просадка MOH за все время составила -68.37%, что меньше максимальной просадки AGM в -94.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOH и AGM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MOH и AGM

Molina Healthcare, Inc. (MOH) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) с волатильностью 8.59%. Это указывает на то, что MOH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MOH и AGM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molina Healthcare, Inc. и Federal Agricultural Mortgage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20212022202320242025
11.15B
384.79M
(MOH) Общая выручка
(AGM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MOH и AGM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Molina Healthcare, Inc. и Federal Agricultural Mortgage Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
11.5%
24.5%
(MOH) Валовая рентабельность
(AGM) Валовая рентабельность
MOH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.28B при выручке в 11.15B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.

AGM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о валовой прибыли в 94.32M при выручке в 384.79M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.

MOH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 433.00M при выручке в 11.15B, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.

AGM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила об операционной прибыли в 64.81M при выручке в 384.79M, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.

MOH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 298.00M при выручке в 11.15B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.

AGM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о чистой прибыли в 49.65M при выручке в 384.79M, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.