PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MOH с AGM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MOH с AGM

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Molina Healthcare, Inc. (MOH) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MOH или AGM.

Корреляция

Корреляция между MOH и AGM составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MOH и AGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Molina Healthcare, Inc. (MOH) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MOH:

-0.24

AGM:

0.39

Коэф-т Сортино

MOH:

-0.10

AGM:

0.83

Коэф-т Омега

MOH:

0.99

AGM:

1.10

Коэф-т Кальмара

MOH:

-0.33

AGM:

0.55

Коэф-т Мартина

MOH:

-0.91

AGM:

1.17

Индекс Язвы

MOH:

13.29%

AGM:

10.51%

Дневная вол-ть

MOH:

45.13%

AGM:

29.69%

Макс. просадка

MOH:

-68.37%

AGM:

-94.63%

Текущая просадка

MOH:

-25.72%

AGM:

-8.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MOH:

$16.83B

AGM:

$2.01B

EPS

MOH:

$20.71

AGM:

$16.44

Коэффициент P/E

MOH:

14.99

AGM:

11.79

Коэффициент PEG

MOH:

-0.62

AGM:

1.61

Коэффициент P/S

MOH:

0.42

AGM:

5.62

Коэффициент P/B

MOH:

3.90

AGM:

1.90

Общая выручка (12 мес.)

MOH:

$41.85B

AGM:

$496.95M

Валовая прибыль (12 мес.)

MOH:

$4.78B

AGM:

$405.52M

EBITDA (12 мес.)

MOH:

$1.90B

AGM:

$469.32M

Доходность по периодам

С начала года, MOH показывает доходность 7.07%, что значительно выше, чем у AGM с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции MOH уступали акциям AGM по среднегодовой доходности: 16.27% против 23.52% соответственно.

MOH

С начала года

7.07%

1 месяц

-10.60%

6 месяцев

0.75%

1 год

-10.96%

5 лет

11.47%

10 лет

16.27%

AGM

С начала года

0.13%

1 месяц

14.11%

6 месяцев

-5.61%

1 год

11.50%

5 лет

32.04%

10 лет

23.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOH и AGM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MOH
Ранг риск-скорректированной доходности MOH, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOH, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
AGM
Ранг риск-скорректированной доходности AGM, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MOH c AGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molina Healthcare, Inc. (MOH) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MOH на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа AGM равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOH и AGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOH и AGM

MOH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MOH
Molina Healthcare, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation		2.91%2.84%2.30%3.37%2.84%4.31%3.35%3.84%1.84%1.82%2.03%1.85%

Просадки

Сравнение просадок MOH и AGM

Максимальная просадка MOH за все время составила -68.37%, что меньше максимальной просадки AGM в -94.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOH и AGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MOH и AGM

Molina Healthcare, Inc. (MOH) имеет более высокую волатильность в 15.10% по сравнению с Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что MOH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MOH и AGM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molina Healthcare, Inc. и Federal Agricultural Mortgage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20212022202320242025
11.15B
96.79M
(MOH) Общая выручка
(AGM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию