Сравнение F703.DE с MAGR.DE
F703.DE (Amundi Multi-Asset Portfolio Offensive UCITS ETF (Dist)) and MAGR.DE (iShares Growth Portfolio UCITS ETF EUR (Acc)) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, F703.DE returned 8.54%/yr vs 6.96%/yr for MAGR.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности F703.DE и MAGR.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, F703.DE показывает доходность 11.99%, что значительно выше, чем у MAGR.DE с доходностью 11.01%.
F703.DE
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -3.59%
- 6 месяцев
- 7.53%
- С начала года
- 11.99%
- 1 год
- 19.54%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- —
MAGR.DE
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -1.53%
- 6 месяцев
- 8.56%
- С начала года
- 11.01%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам F703.DE и MAGR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
F703.DE Amundi Multi-Asset Portfolio Offensive UCITS ETF (Dist) | 11.99% | 12.46% | 13.14% | 13.81% | -12.35% | 19.74% | 9.42% |
MAGR.DE iShares Growth Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) | 11.01% | 10.23% | 16.33% | 12.00% | -18.48% | 17.95% | 7.91% |
Correlation
The correlation between F703.DE and MAGR.DE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г. | 0.76 |
The correlation between F703.DE and MAGR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
F703.DE vs. MAGR.DE — Ранг доходности на риск
F703.DE
MAGR.DE
Сравнение F703.DE c MAGR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Multi-Asset Portfolio Offensive UCITS ETF (Dist) (F703.DE) и iShares Growth Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) (MAGR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| F703.DE | MAGR.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 2.65 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 10.93 | -1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок F703.DE и MAGR.DE
Максимальная просадка F703.DE за все время составила -30.85%, что больше максимальной просадки MAGR.DE в -21.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок F703.DE и MAGR.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| F703.DE | MAGR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.85% | -21.40% | -9.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.21% | -7.55% | +1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.56% | -17.65% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.56% | -21.40% | +3.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | -2.33% | -3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -6.17% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 1.83% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности F703.DE и MAGR.DE
Amundi Multi-Asset Portfolio Offensive UCITS ETF (Dist) (F703.DE) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с iShares Growth Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) (MAGR.DE) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что F703.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| F703.DE | MAGR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 3.55% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 9.45% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.47% | 11.75% | +3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.20% | 12.44% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 12.23% | +4.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов F703.DE и MAGR.DE
Дивидендная доходность F703.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как MAGR.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F703.DE Amundi Multi-Asset Portfolio Offensive UCITS ETF (Dist) | 1.42% | 1.59% | 1.54% | 3.02% | 1.65% | 1.14% | 1.19% | 0.30% | 0.66% |
MAGR.DE iShares Growth Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
F703.DE and MAGR.DE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Amundi and iShares.
Подберите оптимальное распределение для F703.DE и MAGR.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор