PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MODG с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MODG с QQQ

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Callaway Golf Company (MODG) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MODG или QQQ.

Корреляция

Корреляция между MODG и QQQ составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MODG и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Callaway Golf Company (MODG) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MODG:

-1.02

QQQ:

0.51

Коэф-т Сортино

MODG:

-1.61

QQQ:

0.86

Коэф-т Омега

MODG:

0.80

QQQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

MODG:

-0.68

QQQ:

0.54

Коэф-т Мартина

MODG:

-1.29

QQQ:

1.77

Индекс Язвы

MODG:

44.58%

QQQ:

7.01%

Дневная вол-ть

MODG:

56.58%

QQQ:

25.51%

Макс. просадка

MODG:

-85.06%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

MODG:

-83.02%

QQQ:

-5.47%

Доходность по периодам

С начала года, MODG показывает доходность -19.47%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции MODG уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -4.13% против 17.56% соответственно.

MODG

С начала года

-19.47%

1 месяц

-3.51%

6 месяцев

-26.40%

1 год

-57.32%

3 года

-31.67%

5 лет

-15.77%

10 лет

-4.13%

QQQ

С начала года

-0.24%

1 месяц

12.03%

6 месяцев

0.99%

1 год

12.94%

3 года

21.85%

5 лет

18.00%

10 лет

17.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Callaway Golf Company

Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MODG и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MODG
Ранг риск-скорректированной доходности MODG, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MODG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MODG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MODG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MODG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MODG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MODG c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Callaway Golf Company (MODG) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MODG на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MODG и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MODG и QQQ

MODG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MODG
Callaway Golf Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.19%0.26%0.29%0.36%0.42%0.52%
QQQ
Invesco QQQ		0.59%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок MODG и QQQ

Максимальная просадка MODG за все время составила -85.06%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MODG и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MODG и QQQ

Callaway Golf Company (MODG) имеет более высокую волатильность в 25.33% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что MODG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...