Сравнение MODG с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Callaway Golf Company (MODG) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MODG или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между MODG и ^GSPC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MODG и ^GSPC
Основные характеристики
MODG:
-1.04
^GSPC:
2.10
MODG:
-1.55
^GSPC:
2.80
MODG:
0.82
^GSPC:
1.39
MODG:
-0.58
^GSPC:
3.09
MODG:
-1.78
^GSPC:
13.49
MODG:
26.13%
^GSPC:
1.94%
MODG:
44.84%
^GSPC:
12.52%
MODG:
-84.37%
^GSPC:
-56.78%
MODG:
-80.02%
^GSPC:
-2.62%
Доходность по периодам
С начала года, MODG показывает доходность -48.05%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции MODG уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 0.49% против 11.06% соответственно.
MODG
-48.05%
-8.59%
-51.08%
-47.65%
-18.77%
0.49%
^GSPC
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MODG c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Callaway Golf Company (MODG) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок MODG и ^GSPC
Максимальная просадка MODG за все время составила -84.37%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MODG и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MODG и ^GSPC
Callaway Golf Company (MODG) имеет более высокую волатильность в 13.99% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что MODG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.