PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MODG с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение MODG с ^GSPC

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Callaway Golf Company (MODG) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MODG или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между MODG и ^GSPC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MODG и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Callaway Golf Company (MODG) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
128.24%
1,239.65%
MODG
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MODG:

-1.11

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

MODG:

-1.87

^GSPC:

0.78

Коэф-т Омега

MODG:

0.79

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

MODG:

-0.68

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

MODG:

-1.38

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

MODG:

42.18%

^GSPC:

4.66%

Дневная вол-ть

MODG:

52.61%

^GSPC:

19.45%

Макс. просадка

MODG:

-85.06%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

MODG:

-81.79%

^GSPC:

-10.02%

Доходность по периодам

С начала года, MODG показывает доходность -13.61%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -6.00%. За последние 10 лет акции MODG уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -3.30% против 10.15% соответственно.

MODG

С начала года

-13.61%

1 месяц

3.98%

6 месяцев

-31.96%

1 год

-57.16%

5 лет

-12.94%

10 лет

-3.30%

^GSPC

С начала года

-6.00%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

-5.06%

1 год

8.41%

5 лет

13.52%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MODG и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MODG
Ранг риск-скорректированной доходности MODG, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MODG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MODG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MODG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MODG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MODG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MODG c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Callaway Golf Company (MODG) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MODG, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MODG: -1.11
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино MODG, с текущим значением в -1.87, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MODG: -1.87
^GSPC: 0.78
Коэффициент Омега MODG, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MODG: 0.79
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара MODG, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MODG: -0.68
^GSPC: 0.48
Коэффициент Мартина MODG, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MODG: -1.38
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа MODG на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MODG и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.11
0.46
MODG
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок MODG и ^GSPC

Максимальная просадка MODG за все время составила -85.06%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MODG и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-81.79%
-10.02%
MODG
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности MODG и ^GSPC

Callaway Golf Company (MODG) имеет более высокую волатильность в 23.79% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 14.23%. Это указывает на то, что MODG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.79%
14.23%
MODG
^GSPC