PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение MOD с VOO

Последнее обновление 23 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Modine Manufacturing Company (MOD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MOD или VOO.

Основные характеристики


MODVOO
Дох-ть с нач. г.35.34%6.82%
Дох-ть за 1 год223.20%29.41%
Дох-ть за 3 года77.34%11.18%
Дох-ть за 5 лет38.56%14.66%
Дох-ть за 10 лет18.51%12.75%
Коэф-т Шарпа4.102.37
Дневная вол-ть54.29%12.34%
Макс. просадка-97.53%-33.99%
Current Drawdown0.00%0.00%

Корреляция

0.53
-1.001.00

Корреляция между MOD и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности MOD и VOO

С начала года, MOD показывает доходность 35.34%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 6.82%. За последние 10 лет акции MOD превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 18.51% против 12.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
80.16%
17.12%
MOD
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF


Modine Manufacturing Company

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение дивидендов MOD и VOO

MOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MOD
Modine Manufacturing Company
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.36%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Сравнение MOD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Modine Manufacturing Company (MOD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MOD
Modine Manufacturing Company
4.10
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.37

Сравнение коэффициента Шарпа MOD и VOO

Показатель коэффициента Шарпа MOD на текущий момент составляет 4.10, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 2.37. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа MOD и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
4.10
2.37
MOD
VOO

Сравнение просадок MOD и VOO

Максимальная просадка MOD за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для MOD и VOO


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February00
MOD
VOO

Сравнение волатильности MOD и VOO

Modine Manufacturing Company (MOD) имеет более высокую волатильность в 14.09% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что MOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
14.09%
3.94%
MOD
VOO