PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение MOD с SPY

Последнее обновление 23 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Modine Manufacturing Company (MOD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MOD или SPY.

Основные характеристики


MODSPY
Дох-ть с нач. г.35.34%6.77%
Дох-ть за 1 год223.20%29.28%
Дох-ть за 3 года77.34%11.10%
Дох-ть за 5 лет38.56%14.58%
Дох-ть за 10 лет18.51%12.66%
Коэф-т Шарпа4.102.36
Дневная вол-ть54.29%12.35%
Макс. просадка-97.53%-55.19%
Current Drawdown0.00%0.00%

Корреляция

0.47
-1.001.00

Корреляция между MOD и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности MOD и SPY

С начала года, MOD показывает доходность 35.34%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 6.77%. За последние 10 лет акции MOD превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 18.51% против 12.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
80.16%
17.04%
MOD
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF


Modine Manufacturing Company

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение дивидендов MOD и SPY

MOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MOD
Modine Manufacturing Company
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Сравнение MOD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Modine Manufacturing Company (MOD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MOD
Modine Manufacturing Company
4.10
SPY
SPDR S&P 500 ETF
2.36

Сравнение коэффициента Шарпа MOD и SPY

Показатель коэффициента Шарпа MOD на текущий момент составляет 4.10, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 2.36. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа MOD и SPY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
4.10
2.36
MOD
SPY

Сравнение просадок MOD и SPY

Максимальная просадка MOD за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для MOD и SPY


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February00
MOD
SPY

Сравнение волатильности MOD и SPY

Modine Manufacturing Company (MOD) имеет более высокую волатильность в 14.09% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что MOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
14.09%
3.92%
MOD
SPY