Сравнение MO с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altria Group, Inc. (MO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MO или VTI.
Доходность
Сравнение доходности MO и VTI
Доходность по периодам
С начала года, MO показывает доходность 48.46%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 23.63%. За последние 10 лет акции MO уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.04% против 12.59% соответственно.
MO
48.46%
13.33%
27.14%
50.18%
12.49%
8.04%
VTI
23.63%
0.87%
11.41%
32.34%
14.66%
12.59%
Основные характеристики
| MO | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.84 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 4.06 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 2.71 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 15.99 | 16.56 |
| Индекс Язвы | 3.17% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 17.84% | 12.51% |
| Макс. просадка | -82.48% | -55.45% |
| Текущая просадка | 0.00% | -2.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MO и VTI составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MO c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altria Group, Inc. (MO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MO и VTI
Дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности VTI в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 7.04% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% | 4.06% | 4.79% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок MO и VTI
Максимальная просадка MO за все время составила -82.48%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MO и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MO и VTI
Altria Group, Inc. (MO) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что MO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.