PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MO с VALE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MO с VALE

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altria Group, Inc. (MO) и Vale S.A. (VALE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MO или VALE.

Корреляция

Корреляция между MO и VALE составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MO и VALE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altria Group, Inc. (MO) и Vale S.A. (VALE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MO:

2.01

VALE:

-0.53

Коэф-т Сортино

MO:

2.93

VALE:

-0.56

Коэф-т Омега

MO:

1.39

VALE:

0.93

Коэф-т Кальмара

MO:

3.88

VALE:

-0.29

Коэф-т Мартина

MO:

9.09

VALE:

-0.79

Индекс Язвы

MO:

4.39%

VALE:

19.26%

Дневная вол-ть

MO:

19.34%

VALE:

30.22%

Макс. просадка

MO:

-57.39%

VALE:

-93.21%

Текущая просадка

MO:

-3.32%

VALE:

-42.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MO:

$97.80B

VALE:

$41.88B

EPS

MO:

$6.14

VALE:

$1.38

Коэффициент P/E

MO:

9.46

VALE:

7.11

Коэффициент PEG

MO:

4.01

VALE:

10.64

Коэффициент P/S

MO:

4.83

VALE:

1.18

Коэффициент P/B

MO:

27.30

VALE:

1.19

Общая выручка (12 мес.)

MO:

$20.99B

VALE:

$37.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

MO:

$15.08B

VALE:

$13.17B

EBITDA (12 мес.)

MO:

$14.03B

VALE:

$13.49B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MO показывает доходность 14.65%, а VALE немного выше – 14.84%. За последние 10 лет акции MO уступали акциям VALE по среднегодовой доходности: 8.09% против 10.95% соответственно.

MO

С начала года

14.65%

1 месяц

2.83%

6 месяцев

9.27%

1 год

38.59%

5 лет

19.21%

10 лет

8.09%

VALE

С начала года

14.84%

1 месяц

8.89%

6 месяцев

4.77%

1 год

-15.81%

5 лет

14.55%

10 лет

10.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MO и VALE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MO
Ранг риск-скорректированной доходности MO, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
VALE
Ранг риск-скорректированной доходности VALE, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VALE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MO c VALE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altria Group, Inc. (MO) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MO на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа VALE равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MO и VALE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MO и VALE

Дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что меньше доходности VALE в 8.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MO
Altria Group, Inc.		6.86%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%4.06%
VALE
Vale S.A.		8.48%11.30%7.75%8.65%19.70%2.73%2.63%4.16%3.39%0.64%8.84%6.69%

Просадки

Сравнение просадок MO и VALE

Максимальная просадка MO за все время составила -57.39%, что меньше максимальной просадки VALE в -93.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MO и VALE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MO и VALE

Текущая волатильность для Altria Group, Inc. (MO) составляет 6.86%, в то время как у Vale S.A. (VALE) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что MO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MO и VALE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altria Group, Inc. и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
5.26B
8.12B
(MO) Общая выручка
(VALE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MO и VALE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Altria Group, Inc. и Vale S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
75.9%
32.9%
(MO) Валовая рентабельность
(VALE) Валовая рентабельность
MO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.99B при выручке в 5.26B, что соответствует валовой рентабельности в 75.9%.

VALE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 2.67B при выручке в 8.12B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.

MO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.26B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.

VALE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 1.80B при выручке в 8.12B, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.

MO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 5.26B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.

VALE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.39B при выручке в 8.12B, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.