PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MO с VALE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MO с VALE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altria Group, Inc. (MO) и Vale S.A. (VALE).

Доходность

Сравнение доходности MO и VALE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altria Group, Inc. (MO) и Vale S.A. (VALE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MO и VALE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MO
Altria Group, Inc.		15.47%18.17%40.76%-3.70%4.37%24.18%-10.21%7.87%-27.14%9.45%
VALE
Vale S.A.		23.18%60.70%-38.83%1.57%32.54%-1.45%32.40%2.72%12.25%68.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MO:

$109.81B

VALE:

$68.51B

EPS

MO:

$4.13

VALE:

$0.54

Коэффициент P/E

MO:

15.85

VALE:

29.91

Коэффициент P/S

MO:

5.27

VALE:

1.79

Общая выручка (12 мес.)

MO:

$20.91B

VALE:

$38.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

MO:

$14.54B

VALE:

$13.26B

EBITDA (12 мес.)

MO:

$10.70B

VALE:

$13.88B

Доходность по периодам

С начала года, MO показывает доходность 15.47%, что значительно ниже, чем у VALE с доходностью 23.18%. За последние 10 лет акции MO уступали акциям VALE по среднегодовой доходности: 7.39% против 22.06% соответственно.

MO

1 день
-0.77%
1 месяц
-3.08%
С начала года
15.47%
6 месяцев
2.27%
1 год
19.22%
3 года*
22.88%
5 лет*
13.63%
10 лет*
7.39%

VALE

1 день
0.88%
1 месяц
-5.53%
С начала года
23.18%
6 месяцев
48.78%
1 год
67.24%
3 года*
8.95%
5 лет*
8.50%
10 лет*
22.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Altria Group, Inc.

Vale S.A.

Часто сравнивают с MO:
MO с PMMO с BTIMO с OMO с SCHDMO с UVVMO с ETMO с MMM
Часто сравнивают с VALE:
VALE с RIOVALE с PBRVALE с ETVALE с GLEN.LVALE с VICIVALE с TXVALE с 0857.HK

Доходность на риск

MO vs. VALE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MO
Ранг доходности на риск MO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VALE
Ранг доходности на риск VALE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MO c VALE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altria Group, Inc. (MO) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOVALEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

2.06

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.60

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

3.49

-2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.64

11.65

-9.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MO vs. VALE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MO на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа VALE равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MO и VALE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOVALEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

2.06

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.24

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.52

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.31

+0.25

Корреляция

Корреляция между MO и VALE составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MO и VALE

Дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности VALE в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MO
Altria Group, Inc.		6.41%7.21%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%
VALE
Vale S.A.		3.58%7.29%11.41%7.75%8.63%19.70%2.72%2.63%4.16%3.77%1.06%7.48%

Просадки

Сравнение просадок MO и VALE

Максимальная просадка MO за все время составила -81.02%, что меньше максимальной просадки VALE в -92.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MO и VALE.

Загрузка...

Показатели просадок

MOVALEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.02%

-92.78%

+11.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-19.85%

+3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.83%

-49.79%

+23.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.69%

-57.60%

+3.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-8.44%

+3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.45%

-36.95%

+19.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.36%

5.94%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MO и VALE

Текущая волатильность для Altria Group, Inc. (MO) составляет 5.99%, в то время как у Vale S.A. (VALE) волатильность равна 12.08%. Это указывает на то, что MO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MOVALEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

12.08%

-6.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.65%

24.50%

-7.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.12%

32.85%

-11.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.46%

35.64%

-15.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.72%

42.23%

-19.51%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MO и VALE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altria Group, Inc. и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
5.85B
11.06B
(MO) Общая выручка
(VALE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MO и VALE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Altria Group, Inc. и Vale S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
62.1%
36.9%
Активы портфеля
MO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.63B при выручке в 5.85B, что соответствует валовой рентабельности в 62.1%.

VALE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 4.08B при выручке в 11.06B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

MO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.65B при выручке в 5.85B, что соответствует операционной рентабельности 28.2%.

VALE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.91B при выручке в 11.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

MO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.12B при выручке в 5.85B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.

VALE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в -3.90B при выручке в 11.06B, что соответствует чистой рентабельности -35.3%.