PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNY.TO с MNU-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNY.TO с MNU-U.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MNY.TO (Purpose Cash Management Fund) and MNU-U.TO (Purpose USD Cash Management ETF) are both exchange-traded funds - MNY.TO is a Money Market fund actively managed by Purpose Investments, while MNU-U.TO is a Ultrashort Bond fund actively managed by Purpose Investments. Both are actively managed. Over the past 3 years, MNY.TO returned 3.91%/yr vs 4.78%/yr for MNU-U.TO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. MNY.TO charges 0.22%/yr vs 0.20%/yr for MNU-U.TO.

Доходность

Сравнение доходности MNY.TO и MNU-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) и Purpose USD Cash Management ETF (MNU-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MNY.TO торгуется в CAD, в то время как MNU-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MNU-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MNY.TO показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у MNU-U.TO с доходностью 2.52%.

MNY.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.19%
1 год
2.58%
3 года*
3.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

MNU-U.TO

1 день
0.10%
1 месяц
2.22%
С начала года
2.52%
6 месяцев
1.94%
1 год
4.58%
3 года*
4.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNY.TO и MNU-U.TO

2026 (YTD)202520242023
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund		0.96%3.03%4.69%3.53%
MNU-U.TO
Purpose USD Cash Management ETF		2.52%-1.74%13.18%0.54%

Correlation

The correlation between MNY.TO and MNU-U.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2023 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Cash Management Fund

Purpose USD Cash Management ETF

Часто сравнивают с MNY.TO:
MNY.TO с CASH.TOMNY.TO с PSA.TOMNY.TO с ZMMK.TOMNY.TO с CMR.TOMNY.TO с CBIL.TOMNY.TO с HSAV.TOMNY.TO с TCSH.TO
Часто сравнивают с MNU-U.TO:
MNU-U.TO с VVSG.TOMNU-U.TO с UBIL-U.TOMNU-U.TO с HFR.TOMNU-U.TO с PSU-U.TOMNU-U.TO с CMR.TOMNU-U.TO с BTCC.TOMNU-U.TO с PDIV.TO

Доходность на риск

MNY.TO vs. MNU-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNY.TO
Ранг доходности на риск MNY.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
MNU-U.TO
Ранг доходности на риск MNU-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNU-U.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNY.TO c MNU-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) и Purpose USD Cash Management ETF (MNU-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNY.TOMNU-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
16.13
1.00

+15.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
52.42
1.39

+51.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

22.36

1.18

+21.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

65.14

1.14

+64.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

607.07

2.97

+604.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNY.TO vs. MNU-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNY.TO на текущий момент составляет 16.13, что выше коэффициента Шарпа MNU-U.TO равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNY.TO и MNU-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNY.TOMNU-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13

1.00

+15.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

11.02

0.86

+10.16

Просадки

Сравнение просадок MNY.TO и MNU-U.TO

Максимальная просадка MNY.TO за все время составила -0.24%, что меньше максимальной просадки MNU-U.TO в -5.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNY.TO и MNU-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNY.TOMNU-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.24%

-5.44%

+5.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-4.02%

+3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.10%

-5.44%

+5.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.48%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-1.70%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

1.54%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MNY.TO и MNU-U.TO

Текущая волатильность для Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) составляет 0.03%, в то время как у Purpose USD Cash Management ETF (MNU-U.TO) волатильность равна 0.80%. Это указывает на то, что MNY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNU-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNY.TOMNU-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.03%

0.80%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.12%

3.45%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16%

4.59%

-4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.37%

5.27%

-4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.37%

5.27%

-4.90%

Сравнение комиссий MNY.TO и MNU-U.TO

MNY.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии MNU-U.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNY.TO и MNU-U.TO

Дивидендная доходность MNY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности MNU-U.TO в 2.79%

ПозицияTTM2025202420232022
MNU-U.TO
Purpose USD Cash Management ETF		2.79%2.98%4.25%2.69%0.00%
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund		2.56%2.93%4.71%4.85%1.47%

Часто задаваемые вопросы

MNY.TO and MNU-U.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MNU-U.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MNU-U.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.22% for MNY.TO.

MNY.TO is categorized as Money Market, while MNU-U.TO is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.22% for MNY.TO and 0.20% for MNU-U.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNY.TO и MNU-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор